风控模型中的KS-指标

KS-指标

• ks定义

  ks是指通过衡量好坏样本累计分布之间的差值，来评估模型的风险区分能力。KS曲线又叫洛伦兹曲线。以TPR和FPR分别作为纵轴，以阈值作为横轴，画出两条曲线。KS曲线则是两条曲线的在每一个阈值下的差值
  真阳性率（TPR） : 判定为正例也是真正例的比率
  伪阳性率（FPR） :判定为正例却不是真正例的比率
  注：ks取的是TPR和FPR差值的最大值

• KS（Kolmogorov-Smirnov）指标即max(TPR-FPR)

• KS指标的含义

  KS值可以反映模型的最优区分效果，此时所取的阈值一般作为定义好坏用户的最优阈值。KS值越大，模型的预测准确性越好。KS值的取值范围是[0，1] ，一般，KS>0.2即可认为模型有比较好的预测准确性。
  KS<0.2：模型无鉴别能力；
  0.2-0.4之间，模型勉强接受；
  0.41-0.5之间，模型具有区别能力；
  0.51-0.6之间，模型有很好的区别能力；
  0.61-0.75之间，模型有非常好的区别能力；
  KS>0.75，模型异常，很有可能有问题。

• ks 图像
  

  ks图线显示的是不同的阈值（cut_off）对应的不同ks值，取两条曲线的差值的最大值为ks值。故，ks值是找出模型中差异最大的一个分段，如评分卡这种相对就比较适合ks值的评估。对于一般任务更加关注负样本，那么区分度肯定就是很重要的，使用KS比AUC更加适合用于模型的评估。

• 代码的实现

• 第一种方法：

  def compute_ks(data):
  sorted_list = data.sort_values([‘predict_proba’], ascending=[True])#按照样本为正样本的概率值升序排序 ，也即坏样本的概率从高到低排序
  total_good=sorted_list[‘label’].sum()
  total_bad = sorted_list.shape[0] - total_good
  max_ks = 0.0
  good_count = 0.0
  bad_count = 0.0
  for index, row in sorted_list.iterrows(): #按照标签和每行拆开
  if row[‘label’] == 0:
  bad_count +=1
  else:
  good_count +=1
  val = abs(bad_count/total_bad - good_count/total_good)
  max_ks = max(max_ks, val)
  return max_ks
  test_pd=pd.DataFrame()
  y_predict_proba=est.predict_proba(X_test)[:,1]#取被分为正样本的概率那一列
  Y_test_1=np.array(Y_test)
  test_pd[‘label’]=Y_test_1
  test_pd[‘predict_proba’]=y_predict_proba
  print (“测试集 KS:”,compute_ks(test_pd))

• 第二种方法：

  y_predict_proba = est.predict_proba(X_test)[:,1]
  fpr,tpr,thresholds= sklearn.metrics.roc_curve(np.array(Y_test),y_predict_proba)
  print (‘KS:’,max(tpr-fpr))