O32：头寸管理，我有话说

O32：头寸管理，我有话说
日期：2017-03-15 来源： 浏览次数：12085次
产品经理斌哥表示，作为资产管理行业最强大的重型武器，O32管理的资产总量已超过30万亿，身经百战后，对这“九种可能”还是可以见招拆招的。
1、交易所回购：如果周四借了隔夜，周一、周二是国家法定假日，钱要哪天还？成交利率除以几才是正确的年化利率？

斌哥提醒：恒生会提供全年的节假日日历，根据日历在O32中维护好假日。那么针对周四借了隔夜，周一、周二是国家法定假日时，系统会自动计算出周三还款,并提前一个交易日控制资金可用。 成交利率除以5为正确的年化利率。
2、银行间回购：偶尔要做一次T+1交割，误以为是T+0头寸管理怎么办？
斌哥提醒：做T+1也不怕， 系统严格区分T+1、T+0清算速度，不管是融资还是融券回购，系统都会准确计算首期交割日和到期交割日展现给用户，并根据交割日期进行可用头寸的计算和控制。
3、问题：忘记做过7天回购怎么办？
斌哥提醒：不用闹钟也可以，O32系统支持回购到期提醒，用户可根据自身个性化需求配置提前几天提醒。
4、调休日为银行间市场结算日，基金券商不上班，回购到期怎么办？
斌哥提醒：最好记清自己的放假时间和银行间市场开市时间，万一做了回购交易，恒生陪你加班！
5、约定交易：任何约定交易，都必须昭告天下，投资端，交易端、运营清算都得在日历上画个圈圈，甚至上个闹钟提醒自己。
斌哥提醒：对于协议回购、分销缴款等业务，在O32中提前录入缴款日期，系统根据缴款日期自动计算可用头寸并进行控制。另外，所有重要的事情，都可使用O32的业务提醒功能来进行提醒
6、协议存款：协议存款等场外业务管理繁琐，头寸管理易出错怎么办?
斌哥提醒：记得场外业务录入O32，避免账目出错。
7、出入金：交易所、银行间、期货交易所资金出入管理压力大怎么办？
斌哥提醒：资金出入管理我有办法，用好O32的投资交收功能，银期转账、银证转账、DVP轧差管理不在话下；可用查询功能帮您时刻了解资金情况。
8、打新：打新头寸预留不足怎么办？
斌哥提醒： O32新股申购可自动提前冻结，保证缴款日有钱可用。
9、ETF赎回款：ETF T+几到账，拎不清？
斌哥提醒： O32系统可以根据提前设置的基金属性和交易规则,确定基金赎回款到账日期。
10、最后说说三费两金：这是一个死过无数革命先辈的大坑。
斌哥提醒：O32根据管理费、托管费等费率设置以及结算备付金、保证金规则，计算并计提冻结费用，预留头寸。

那么，头寸管理到底怎么做？斌哥立马举了几个例子：
① 合理使用O32系统的相关头寸配置开关。O32可以根据不同的业务类型，设置其资金可用的变化时点。
② 费用类数据通过系统集中管理。管理费、托管费、结算备付金等费用数据可以通过O32系统设置进行计提，比如结算备付金可以设置提前T+N日冻结。
③ 使用相关直连接口。O32系统可以支持对接上清所、中债登直连结算接口，系统可以从上清所、中债登读取证券和资金交收的状态，实现资金头寸实时变化更新。

正如一位交易员所说，O32系统和投资是一场前中后业务流程控制的合作。每年，恒生都会通过定期培训和驻场工程师为客户讲解系统使用的种种。当然，随着业务的不断推出，系统的不断发展，在很多新功能应用普及和功能深度应用上，恒生还有很长的路要走。