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(1)每个行业都有自己的占比,每个股票也有自己的占比求下面依照的是如下规则


通过SQL求得的行业占比然后累计相加就可以求出占比。


风险测算

data manager_第1张图片



风险承担要用到 协方差矩阵


用欧米伽 W 行业权重, WT行业权重的专置,用行业指数求得的协方差矩阵 corr


式1.  W *corr*WT

式2.  W*corr

式3. WT


用 式2*式3 相乘,但是不要相加的结果要,相乘时候每一项的结果,这就是组合风险












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