量化交易笔记1

继上次介绍完量化交易后，做了几次区间网格交易的记录，以便未来进行量化的回顾。

第一次

9月14日，隆平高科（000998），基础价24.90，买卖数量为持仓的1/10，价差0.14，上限25.33，下限24.47。当天买单成交8笔，卖单成交8笔，刚好8对。当天降低成本0.29%。

第二次

9月18日，还是隆平高科（000998），基础价为25.23，买卖数量为持仓的1/10，价差0.1，上限25.54，下限24.92。当天买单成交8笔，卖单成交7笔，成交7对余1笔买单。当天降低成本约0.2%。

第三次

9月13开始——9月19日上午，大丰实业（603081），基础价20.5，价差0.1，上限20.81，下限20.19，买卖数量为持仓的1/10。4天多的时间成交18笔买入，20笔卖出。有效降低成本约0.72%。

第四次

9月19日——9月20日，还是隆平高科（000998），基础价为25.17，买卖数量为持仓的1/10，价差0.1，上限25.68，下限24.66。两天时间买单成交16笔，卖单成交18笔，成交16对余2笔卖单。两天降低成本约0.4%。

第五次

9月21日——9月26日中午，还是隆平高科（000998），基础价为25.30，买卖数量为持仓的1/10，价差0.1，上限25.91，下限24.59。买单成交44笔，卖单成交40笔，共成交40对余4笔买单。共降低成本约0.96%，同期股价下跌2.4%，即实际下跌1.44%。

总结

通过区间网格交易，股价每天正常波动的话，平均每天能有效降低0.2%-0.3%的持仓成本，理想情况下一年260个交易日能降低56%-78%，实际达到20%以上应该是没问题。