技术图文：如何利用BigOne的API制作自动化交易系统--网格交易法

背景

前面，通过图文 如何利用 C# 爬取 ONE 的交易数据？ 向大家介绍了如何爬取在 BigOne 上线的数字资产的交易数据。

其次，通过图文 如何利用BigOne的API制作自动化交易系统 -- 身份验证 向大家介绍了利用 BigOne API 函数之前的身份验证问题。

然后，通过图文 如何利用BigOne的API制作自动化交易系统 -- 获取账户资产 向大家介绍了利用 BigOne API 函数获取自己的账户资产数据。

接着，通过图文 如何利用BigOne的API制作自动化交易系统 -- 订单系统 向大家介绍了 利用 BigOne API 函数进行挂单、撤单、查询订单状态等交易操作。

最后，通过图文 如何进行代码的重构？以封装 BigOne API 为例 向大家介绍了 利用 Layers 软件体系结构风格重构对 BigOne API 的封装过程。

有了以上的基础，我们就可以制定交易策略，通过自动化的方式进行数字资产的交易了。从此告别手动挂单、撤单、查看是否成交的烦恼！

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技术分析

道氏理论指出，金融市场的价格变动可以分为三种情况，分别是上涨、下跌和牛皮。而在上涨或下跌的过程中也会在较短周期上出现连续的波动，价格最终或者以无趋势波动呈现出来，或者以短期的波动和长期的趋势呈现出来的。在外汇市场上有一种被称为渔网交易法的交易理念，这种理念认为，在一定的时间周期上，价格基本处于往复波动的状态，投资者可以通过较高的频率交易，利用限价单的交易方式来获得价格波动的收益。

什么是网格交易法呢？

网格交易法，就是跌买涨卖。具体做法是把资金分成 n 份，每次投入固定金额，先初始建仓，再设定一个百分比，比如 5%，股价跌 5% 就买入一份，涨 5% 就卖出一份，如此反复买卖，不断的低吸高抛，不断产生盈利，从而积少成多。

网格交易法

本次图文，就是带着大家通过 BigOne API 构建一个针对数字资产的等金额网格交易策略，该策略的基本流程如下：

网格交易策略的流程图

• 创建网格对象：根据历史成交数据确定向上、向下的网格密度（宽度）以及确定每个网格卖出、买入的价格和数量。
• 撤销全部订单：撤销当前未完成的订单。
• 挂买入订单：形成买入的网格。
• 挂卖出订单：形成卖出的网格。
• 判断订单状态：监测数字资产价格是否触及网格，如果触及并成交则重新创建网格对象，如此往复执行。

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代码实现

Step1 定义网格交易用到的数据结构。

表示订单的结构 Order

public class Order
{
    // 价格
    public double Price { get; set; }
    // 数量
    public double Amount { get; set; }
    
    public Order(double price, double amount)
    {
        Price = price;
        Amount = amount;
    }
}

表示数字货币资产的接口 IDigitalCurrency。

public interface IDigitalCurrency
{
    // 资产ID
    string AssetId { get; }
    
    // 获取该资产的历史记录
    List GetHistoryData(string period, string time, string limit);

    // 获取该资产的历史记录
    List GetHistoryData();
}

利用 BTC 来实现数字资产接口举例。

代码原理参见：如何利用 C# 爬取 ONE 的交易数据？

public class Btc : IDigitalCurrency
{
    public string AssetId { get; } = "BTC";

    public List GetHistoryData(string period, string time, string limit)
    {
        string url =
            "https://b1.run/api/xn/v1/asset_pairs/550b34db-696e-4434-a126-196f827d9172/candles?"
            + "period=" + period
            + "&time=" + time
            + "&limit=" + limit;

        ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
        IHtmlDocument document = new JumonyParser().LoadDocument(url);
        List nos = document.Nodes().ToList();
        string str = nos[0].ToString();
        StringReader sr = new StringReader(str);
        JsonTextReader jsonReader = new JsonTextReader(sr);
        JsonSerializer serializer = new JsonSerializer();
        JsonOne one = serializer.Deserialize(jsonReader);
        return one.data;
    }

    public List GetHistoryData()
    {
        string period = "DAY1";
        DateTime dt = DateTime.Now;
        string time = dt.Year + "-" + dt.Month.ToString().PadLeft(2, '0')
                        + "-" + dt.Day.ToString().PadLeft(2, '0')
                        + "T00:00:00.000Z";
        string limit = "250";
        return GetHistoryData(period, time, limit);
    }
}

Step2 网格交易的抽象结构 GridMethod。

public abstract class GridMethod
{
    // 资产
    public IDigitalCurrency Asset { get; protected set; }
    // 市场交易对
    public string MarketId { get; protected set; }
    // 网格的基准价格
    public double BasePrice { get; protected set; }
    // 按照基准价格进行购买时，所用的资金
    public double BaseMoney { get; protected set; }
    // 取数据的天数，用于计算网格密度
    public int Days { get; protected set; }
    // 每日交易的频数，用于计算网格密度
    public int DailyTurnover { get; protected set; }
    // 向上网格的密度（宽度）
    public double GridAmplitudeUp { get; protected set; }
    // 向下网格的密度（宽度）
    public double GridAmplitudeDown { get; protected set; }
    // 向上，向下划分网格的条数
    public int GridCount { get; protected set; }
    // 订单列表
    public List OrderList { get; protected set; }
    // 计算网格密度（宽度）
    protected abstract void CalculateAmplitude();

    // 计算网格订单
    protected abstract void CalculateGrid();

    // 撤销所有订单
    public abstract void CancelAllOrder();

    // 创建买入订单
    public abstract List CreateBidOrders();

    // 创建卖出订单
    public abstract List CreateAskOrders();

    // 网格的格式化输出
    public override string ToString()
    {
        string infor = "AssetId:" + Asset.AssetId + Environment.NewLine
                        + "MarketId:" + MarketId + Environment.NewLine
                        + "BasePrice:" + BasePrice + Environment.NewLine
                        + "BaseMoney:" + BaseMoney + Environment.NewLine
                        + "Days:" + Days + Environment.NewLine
                        + "DailyTurnover:" + DailyTurnover + Environment.NewLine
                        + "GridAmplitudeUp:" + GridAmplitudeUp + Environment.NewLine
                        + "GridAmplitudeDown:" + GridAmplitudeDown + Environment.NewLine
                        + "GridCount:" + GridCount;
        return infor;
    }
}

Step3 等金额的网格策略 GridMethodEqualMoney。

该交易策略的每个网格所使用的网格宽度相同、金额相同，即是一种沉淀数字资产的交易策略。

public sealed class GridMethodEqualMoney : GridMethod
{
    private readonly IDigitalCurrencyUtility _digitalCurrencyUtility;

    public GridMethodEqualMoney(IDigitalCurrency asset, string marketId, int days, int dailyTurnover,
        double baseMoney, double basePrice, int gridCount, IDigitalCurrencyUtility digitalCurrencyUtility)
    {
        _digitalCurrencyUtility = digitalCurrencyUtility;
        Asset = asset;
        MarketId = marketId;
        BasePrice = basePrice;
        BaseMoney = baseMoney;
        Days = days;
        DailyTurnover = dailyTurnover;
        GridCount = gridCount;

        //计算向上、向下的网格宽度
        CalculateAmplitude();
        //计算订单列表
        CalculateGrid();
    }

    protected override void CalculateAmplitude()
    {
        //根据以往的成交量数据，计算指定周期的振幅。
        List lstTrade = Asset.GetHistoryData();
        List lst = new List();
        
        int count = Days < lstTrade.Count - 1 ? Days : lstTrade.Count - 1;
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            double zf = (lstTrade[i].high - lstTrade[i].low)/lstTrade[i + 1].close;
            lst.Add(zf);
        }
        double result = lst.Count == 0 ? 0.02 : Math.Round(lst.Average()/(2.0*DailyTurnover), 4);
        result = Math.Max(0.02, result);
        GridAmplitudeUp = result;
        GridAmplitudeDown = result;
    }

    protected override void CalculateGrid()
    {

        OrderList = new List();
        double price = Math.Round(BasePrice, 6);
        double amount = Math.Round(BaseMoney/price, 3);
        Order order = new Order(price, amount);
        OrderList.Add(order);

        for (int i = 0; i < GridCount; i++)
        {
            price = Math.Round(price/(1.0 - GridAmplitudeUp), 6);
            amount = Math.Round(BaseMoney/price, 3);
            order = new Order(price, amount);
            OrderList.Add(order);
        }

        price = Math.Round(BasePrice, 6);
        for (int i = 0; i < GridCount; i++)
        {
            price = Math.Round(price*(1.0 - GridAmplitudeDown), 6);
            amount = Math.Round(BaseMoney/price, 3);
            order = new Order(price, amount);
            OrderList.Add(order);
        }
        OrderList = OrderList.OrderBy(a => a.Price).ToList();
    }

    public override void CancelAllOrder()
    {
        _digitalCurrencyUtility.CancelAllOrder(MarketId);
    }

    public override List CreateBidOrders()
    {
        List lst = OrderList.GetRange(0, GridCount);
        return _digitalCurrencyUtility.CreateBidOrders(lst, MarketId);
    }

    public override List CreateAskOrders()
    {
        List lst = OrderList.GetRange(GridCount + 1, GridCount);
        return _digitalCurrencyUtility.CreateAskOrders(lst, MarketId);
    }
}

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总结

到此为止，网格交易策略的实现框架就基本介绍完了，下面是我利用该框架对 BTC、EOS、BTM、PRS、ONE等 进行网格交易的截图。

ONE-USDT 交易对

ONE-USDT

PRS-USDT 交易对

PRS-USDT

EOS-USDT 交易对

EOS-USDT

BTM-USDT 交易对

BTM-USDT

该策略的回测和评估需要积累一定数据才能进行，我们后面再来介绍。

网格交易看起来似乎简单，其实里面包含了很复杂的问题，比如市场趋势向上、向下、横盘震荡时我们如何调整向上、向下网格的宽度；如何确定每个网格买入、卖出的数字资产数量（金字塔、倒金字塔、同量……）；资金固定的情况下如何进行资金分配等等。这些都是需要考虑和写程序根据不同的场景进行自适应调整的。慢慢来啊！今天就到这里吧！See You！

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