octave运行matlab函数,机器学习-线性回归以及MATLAB octave实现

参考资料：

斯坦福大学公开课

：机器学习课程

http://v.163.com/movie/2008/1/B/O/M6SGF6VB4_M6SGHJ9BO.html

http://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7732417

octave入门教程

http://wenku.baidu.com/view/22f5bb10cc7931b765ce1588.html

关于非线性优化fminbnd函数的说明(仅供新手参考)(也可作为fmincon函数的参考)

http://hi.baidu.com/maodoulovexixi/item/4205be1c11fbce6d3e87ce39

http://www.docin.com/p-214776767.html

由于是刚开始接触ML和MATLAB，所以记录一些比较简单的笔记。

个人实验中未使用MATLAB，而是使用了Octave作为替代，区别只是把函数结束的end改成endfunction即可，其他部分和matlab保持一致。

文中主要框架内容参考 http://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7732417

第一部分：基本模型

在解决拟合问题的解决之前，我们首先回忆一下线性回归基本模型。

设待拟合参数 θn*1 和输入参数[

xm*n, ym*1] 。

对于各类拟合我们都要根据梯度下降的算法，给出两部分：

① cost

function(指出真实值y与拟合值h之间的距离)：给出cost function 的表达式，每次迭代保证cost

function的量减小；给出梯度gradient，即cost function对每一个参数θ的求导结果。

function [ jVal,gradient ] = costFunction (

theta )

② Gradient_descent(主函数)：用来运行梯度下降算法，调用上面的cost

function进行不断迭代，直到最大迭代次数达到给定标准或者cost function返回值不再减小。

function [optTheta,functionVal,exitFlag]=Gradient_descent(

)

线性回归：拟合方程为hθ(x)=θ0x0+θ1x1+…+θnxn，当然也可以有xn的幂次方作为线性回归项(如

)，这与普通意义上的线性不同，而是类似多项式的概念。

其cost

function 为：

第二部分：Y=θ0+θ1X1型---线性回归(直线拟合)

在Matlab

线性拟合 &

非线性拟合中我们已经讲过如何用matlab自带函数fit进行直线和曲线的拟合，非常实用。而这里我们是进行ML课程的学习，因此研究如何利用前面讲到的梯度下降法(gradient

descent)进行拟合。

cost

function：

function [ jVal,gradient ] = costFunction2( theta )

%COSTFUNCTION2 Summary of thisfunction goes here

% linear regression -> y=theta0 + theta1*x

% parameter: x:m*n theta:n*1 y:m*1 (m=4,n=1)

%

�ta

x=[1;2;3;4];

y=[1.1;2.2;2.7;3.8];

m=size(x,1);

hypothesis = h_func(x,theta);

delta = hypothesis - y;

jVal=sum(delta.^2);

gradient(1)=sum(delta)/m;

gradient(2)=sum(delta.*x)/m;

end

其中，h_func是hypothesis的结果：

function [res] = h_func(inputx,theta)

%H_FUNC Summary of thisfunction goes here

% Detailed explanation goes here

%cost function 2

res= theta(1)+theta(2)*inputx;

end

Gradient_descent：

function [optTheta,functionVal,exitFlag]=Gradient_descent( )

%GRADIENT_DESCENT Summary of thisfunction goes here

% Detailed explanation goes here

options = optimset('GradObj','on','MaxIter',100);

initialTheta = zeros(2,1);

[optTheta,functionVal,exitFlag] = fminunc(@costFunction2,initialTheta,options);

end

result：

>> [optTheta,functionVal,exitFlag] = Gradient_descent()

Local minimum found.

Optimization completed because the size of the gradient is less than

the defaultvalue of the function tolerance.

optTheta =

0.3000

0.8600

functionVal =

0.0720

exitFlag =

1

即得y=0.3+0.86x;

验证：

function [ parameter ] = checkcostfunc( )

%CHECKC2 Summary of thisfunction goes here

% check ifthe cost function works well

% check with the matlab fit function as standard

%check cost function 2

x=[1;2;3;4];

y=[1.1;2.2;2.7;3.8];

EXPR= {'x','1'};

p=fittype(EXPR);

parameter=fit(x,y,p);

end

运行结果：

>> checkcostfunc()

ans =

Linear model:

ans(x) = a*x + b

Coefficients (with 95% confidence bounds):

a = 0.86 (0.4949, 1.225)

b = 0.3 (-0.6998, 1.3)

和我们的结果一样。下面画图：

function PlotFunc( xstart,xend )

%PLOTFUNC Summary of thisfunction goes here

% draw original data and the fitted

%===================cost function 2====linear regression

%original data

x1=[1;2;3;4];

y1=[1.1;2.2;2.7;3.8];

%plot(x1,y1,'ro-','MarkerSize',10);

plot(x1,y1,'rx','MarkerSize',10);

hold on;

%fitted line - 拟合曲线

x_co=xstart:0.1:xend;

y_co=0.3+0.86*x_co;

%plot(x_co,y_co,'g');

plot(x_co,y_co);

hold off;

end

注解：

1 single training example公式

More than one training example:

θ：θ(i)-=gradient(i),其中gradient(i)是J(θ)对θi求导的函数式,此处令α=1/m，并且gradient(1)在matlab程序中实际对应x(0)

,而x(0)=1，把

代入上面的公式

可以得到gradient(1)=sum(delta)/m;

注解2

options = optimset('GradObj','on','MaxIter',100);

initialTheta = zeros(2,1);

[optTheta,functionVal,exitFlag] = fminunc(@costFunction2,initialTheta,options);

初学matlab优化，迭代中止后，经常一头雾水。参看帮助后仍似懂非懂。下面关于fminbnd函数的说明(也可作为fmincon函数的参考)对于新手也许会有帮助，不当之处请指正。目标函数fun:

需要最小化的目标函数。fun函数需要输入标量参数x，返回x处的目标函数标量值f。可以将fun函数指定为命令行，如

x =

fminbnd(inline('sin(x*x)'),x0)

同样，fun参数可以是一个包含函数名的字符串。对应的函数可以是M文件、内部函数或MEX文件。若fun='myfun'，则M文件函数myfun.m必须有下面的形式：

function f =

myfun(x)

f =

... %计算x处的函数值。

若fun函数的梯度可以算得，且options.GradObj设为'on'(用下式设定),

options =

optimset('GradObj','on')

则fun函数必须返回解x处的梯度向量g到第二个输出变量中去。注意，当被调用的fun函数只需要一个输出变量时(如算法只需要目标函数的值而不需要其梯度值时)，可以通过核对nargout的值来避免计算梯度值。

function [f,g] = myfun(x)

f = ... %计算x处得函数值。

if nargout > 1 %调用fun函数并要求有两个输出变量。

g = ... %计算x处的梯度值。

end