专享策略02 | 商品股指通用套利策略(一)

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『正文』

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JLB小伙伴反应，缺少套利策略的思路，那么我们专享的第二个策略我们就写一个套利对冲策略。

步骤：

1. 计算套利品种价比的高开低收，不是价差。

   

2. 计算斜率，加一下过滤条件。

   

3.每个品种要设置好相同价值的交易数量。

VIP02这里设置了一个开关，一个是自动计算下单数量(True),一个是手动设置下单数量(False)，从历史数据来看，根据价格变化自动计算下单量比较科学，因为品种之间的配比不是恒定的，会随着合约价值的变化而变化。

4.计算移动出场

用价比的高开低收计算出场的跟踪线。

OK，模型里还有核心细节，等我内部直播的时候会给大家解释模型的逻辑和代码。

组合测试绩效：

胜率51%，平均盈亏比1.4，最大回撤3.97，夏普：1.69

我们来看看不同套利标的的表现：

IF-IC：

IH-IC：

Y-P：

PP-TA：

SM-SF：

FG-SA：

TA-PF

rb-i

Y-m

pp-ma

CF-CY

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

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