专享策略No.3 | 商品截面交易策略

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『正文』

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大家好，2022松鼠俱乐部临近收官。前面发布了专享策略01V3 | 小短波策略，专享策略No.2 | 套利策略-自动换仓-出场加速。今天我们交付第三个专享策略：商品截面交易策略。

这个策略11月15号就做好了源码及样本外测试，因不可抗力的缘故拖到今天才发布，实在抱歉。

OK，我们先来看一下策略结构：

拟合指数

  For i=0 To DataSourceSize-1
  {
    
    If(Data[i].Vol>0)
    {
        N = N+1;
        PctC_Open  = PctC_Open + ( Data[i].Open -Data[i].Close[1] )/ Data[i].Close[1] ; // 每一个品种的开盘价涨幅
        PctC_High  = PctC_High + ( Data[i].High -Data[i].Close[1] )/ Data[i].Close[1] ;  // 每一个品种的最高价涨幅
        PctC_Low   = PctC_Low + ( Data[i].Low -Data[i].Close[1] )/ Data[i].Close[1] ;   // 每一个品种的最低价涨幅
        PctC_Close = PctC_Close + ( Data[i].Close -Data[i].Close[1] )/ Data[i].Close[1];// 每一个品种的收盘价涨幅
         
        PctC_Open  = PctC_Open/N;
        PctC_High  = PctC_High/N;
        PctC_Low   = PctC_Low/N;
        PctC_Close = PctC_Close/N;
    }

  }

这个比较简单，利用收盘价归一化所有品种的(CHLO)涨跌幅，然后再一个基点(BasePoint)上拟合成指数。这个吕总在另类策略里讲过就不再赘述，效果如下图：

PlotKline(Ind_Open,Ind_High,Ind_Low,Ind_Close);

品种的筛选及择时

计算出每个品种的波动变化率，同时算出他们的高低值。

    //标尺化计算幅度
    Range[0:DataSourceSize-1]
    {
      sumdt=Average((close-close[1])/close[1],FastLength)*1000;
      high_sumdt=Highest(sumdt,FastLength);
      low_sumdt=Lowest(sumdt,FastLength);
    }

通过变化率得到最强的和最弱的品种。

 OK，我们得到了排序之后，要通过择时的手段来完成强弱换仓。这里我使用了AMA_MACD，即基于考夫曼均线的MACD指标。这个在俱乐部培训视频里讲过，也给了大家源码。如下图：

这个指标是用在指数上面的，可以看到AMA_MACD做了一个变色处理，红，黄，绿三色。具体逻辑如下：

1. 多头换品种，MACD值大于0且黄红状态转换。

2. 空头换品种，MACD值小于0且黄绿状态转换。

黄绿转换或黄红转换，是描述了震荡转到趋势的一个点状态。在这个时点我们去调整强弱品种的持仓，这个就是截面策略的核心，择时换仓。还有另一个条件，俱乐部内直播的时候我展开说吧。

趋势模块

我们使用supertrend指标作为趋势的择时模块。

SuperTrend指标在拟合的指数上使用，目的是跟踪截面所有品种的大致趋势。比如3个品种里有涨有跌，但是指数趋势只会指向一边，我们只要选择出顺势的品种进行交易。比如下图：

1. KG>0为多头趋势

2. KG<0为空头趋势

出场模块

出场模块由俩个出场条件构成，一个是万金油TRS移动出场，另一个是 superTrend技术出场。

整个模型并不复杂，麻烦的是将各个模块嵌到一起。

模块如下：

1. 趋势模块-superTrend.

2. 品种筛选-波动变化率.

3. 换仓择时-AMAmacd.

4. 出场模块-移动出场及技术出场。

测试绩效

RB-J-i

EB-EG

FG-SA

JD-LH-AP-CJ

PTA-PVC

PF-UR-SP

SM-SF

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

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