XGBoost学习(五):参数调优

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XGBoost学习(三):模型详解
XGBoost学习(四):实战
XGBoost学习(五):参数调优
XGBoost学习(六):输出特征重要性以及筛选特征
完整代码及其数据

Xgboost参数调优的一般方法

调参步骤:

1,选择较高的学习速率(learning rate)。一般情况下,学习速率的值为0.1.但是,对于不同的问题,理想的学习速率有时候会在0.05~0.3之间波动。选择对应于此学习速率的理想决策树数量。Xgboost有一个很有用的函数“cv”,这个函数可以在每一次迭代中使用交叉验证,并返回理想的决策树数量。
2,对于给定的学习速率和决策树数量,进行决策树特定参数调优(max_depth , min_child_weight , gamma , subsample,colsample_bytree)在确定一棵树的过程中,我们可以选择不同的参数。
3,Xgboost的正则化参数的调优。(lambda , alpha)。这些参数可以降低模型的复杂度,从而提高模型的表现。
4,降低学习速率,确定理想参数。
下面详细的进行这些操作。

第一步:确定学习速率和tree_based参数调优的估计器数目

为了确定Boosting参数,我们要先给其他参数一个初始值。咱们先按照如下方法取值:
1,max_depth = 5:这个参数的取值最好在3-10之间,我选的起始值为5,但是你可以选择其他的值。起始值在4-6之间都是不错的选择。
2,min_child_weight = 1 :这里选择了一个比较小的值,因为这是一个极不平衡的分类问题。因此,某些叶子节点下的值会比较小。
3,gamma = 0 :起始值也可以选择其它比较小的值,在0.1到0.2之间就可以,这个参数后继也是要调整的。
4,subsample,colsample_bytree = 0.8 这个是最常见的初始值了。典型值的范围在0.5-0.9之间。
5,scale_pos_weight =1 这个值时因为类别十分不平衡。
注意,上面这些参数的值知识一个初始的估计值,后继需要调优。这里把学习速率就设成默认的0.1。然后用Xgboost中的cv函数来确定最佳的决策树数量。

from xgboost import XGBClassifier
xgb1 = XGBClassifier(
 learning_rate =0.1,
 n_estimators=1000,
 max_depth=5,
 min_child_weight=1,
 gamma=0,
 subsample=0.8,
 colsample_bytree=0.8,
 objective= 'binary:logistic',
 nthread=4,
 scale_pos_weight=1,
 seed=27)

第二步:max_depth和min_weight参数调优

我们先对这两个参数调优,是因为他们对最终结果有很大的影响。首先,我们先大范围地粗略参数,然后再小范围的微调。
注意:在这一节我会进行高负荷的栅格搜索(grid search),这个过程大约需要15-30分钟甚至更久,具体取决于你系统的性能,你也可以根据自己系统的性能选择不同的值。
网格搜索scoring = ‘roc_auc’ 只支持二分类,多分类需要修改scoring(默认支持多分类)

param_test1 = {
 'max_depth':range(3,10,2),
 'min_child_weight':range(1,6,2)
}
#param_test2 = {
 'max_depth':[4,5,6],
 'min_child_weight':[4,5,6]
}
from sklearn import svm, grid_search, datasets
from sklearn import grid_search
gsearch1 = grid_search.GridSearchCV(
estimator = XGBClassifier(
learning_rate =0.1,
n_estimators=140, max_depth=5,
min_child_weight=1,
gamma=0,
subsample=0.8,
colsample_bytree=0.8,
objective= 'binary:logistic',
nthread=4,
scale_pos_weight=1,
seed=27),
param_grid = param_test1,
scoring='roc_auc',
n_jobs=4,
iid=False,
cv=5)
gsearch1.fit(train[predictors],train[target])
gsearch1.grid_scores_, gsearch1.best_params_,gsearch1.best_score_
#网格搜索scoring='roc_auc'只支持二分类,多分类需要修改scoring(默认支持多分类)

第三步:gamma参数调优

在已经调整好其他参数的基础上,我们可以进行gamma参数的调优了。Gamma参数取值范围很大,这里我们设置为5,其实你也可以取更精确的gamma值。

param_test3 = {
 'gamma':[i/10.0 for i in range(0,5)]
}
 
gsearch3 = GridSearchCV(estimator = XGBClassifier( learning_rate =0.1,
 n_estimators=140, max_depth=4,min_child_weight=6, gamma=0,
subsample=0.8, colsample_bytree=0.8,objective= 'binary:logistic',
nthread=4, scale_pos_weight=1,seed=27),  param_grid = param_test3, scoring='roc_auc',n_jobs=4,iid=False, cv=5)
 
gsearch3.fit(train[predictors],train[target])
 
gsearch3.grid_scores_, gsearch3.best_params_, gsearch3.best_score_
param_test3 = {
 'gamma':[i/10.0 for i in range(0,5)]
}
gsearch3 = GridSearchCV(
estimator = XGBClassifier(
learning_rate =0.1,
n_estimators=140,
max_depth=4,
min_child_weight=6,
gamma=0,
subsample=0.8,
colsample_bytree=0.8,
objective= 'binary:logistic',
nthread=4,
scale_pos_weight=1,
seed=27),
param_grid = param_test3,
scoring='roc_auc',
n_jobs=4,
iid=False,
cv=5)
gsearch3.fit(train[predictors],train[target])
gsearch3.grid_scores_, gsearch3.best_params_, gsearch3.best_score_

第四步:调整subsample 和 colsample_bytree参数
尝试不同的subsample 和 colsample_bytree 参数。我们分两个阶段来进行这个步骤。这两个步骤都取0.6,0.7,0.8,0.9作为起始值。

#取0.6,0.7,0.8,0.9作为起始值
param_test4 = {
 'subsample':[i/10.0 for i in range(6,10)],
 'colsample_bytree':[i/10.0 for i in range(6,10)]
}
  
gsearch4 = GridSearchCV(
estimator = XGBClassifier(
learning_rate =0.1,
n_estimators=177,
max_depth=3,
min_child_weight=4,
gamma=0.1,
subsample=0.8,
colsample_bytree=0.8,
objective= 'binary:logistic',
nthread=4,
scale_pos_weight=1,
seed=27),
param_grid = param_test4,
scoring='roc_auc',
n_jobs=4,
iid=False,
cv=5)
gsearch4.fit(train[predictors],train[target])
gsearch4.grid_scores_, gsearch4.best_params_, gsearch4.best_score_

第五步:正则化参数调优

由于gamma函数提供了一种更加有效的降低过拟合的方法,大部分人很少会用到这个参数,但是我们可以尝试用一下这个参数。

param_test6 = {
 'reg_alpha':[1e-5, 1e-2, 0.1, 1, 100]
}
gsearch6 = GridSearchCV(
estimator = XGBClassifier(
learning_rate =0.1,
n_estimators=177,
max_depth=4,
min_child_weight=6,
gamma=0.1,
subsample=0.8,
colsample_bytree=0.8,
objective= 'binary:logistic',
nthread=4,
scale_pos_weight=1,
seed=27),
param_grid = param_test6,
scoring='roc_auc',
n_jobs=4,
iid=False,
cv=5)
gsearch6.fit(train[predictors],train[target])
gsearch6.grid_scores_, gsearch6.best_params_, gsearch6.best_score_

第六步:降低学习速率

最后,我们使用较低的学习速率,以及使用更多的决策树,我们可以用Xgboost中CV函数来进行这一步工作。

xgb4 = XGBClassifier(
 learning_rate =0.01,
 n_estimators=5000,
 max_depth=4,
 min_child_weight=6,
 gamma=0,
 subsample=0.8,
 colsample_bytree=0.8,
 reg_alpha=0.005,
 objective= 'binary:logistic',
 nthread=4,
 scale_pos_weight=1,
 seed=27)
modelfit(xgb4, train, predictors)

总结一下,要想模型的表现有大幅的提升,调整每个参数带来的影响也必须清楚,仅仅靠着参数的调整和模型的小幅优化,想要让模型的表现有个大幅度提升是不可能的。要想模型的表现有质的飞跃,需要依靠其他的手段。诸如,特征工程(feature egineering) ,模型组合(ensemble of model),以及堆叠(stacking)等。

第七步:Python示例

import xgboost as xgb
import pandas as pd
#获取数据
from sklearn import cross_validation
from sklearn.datasets import load_iris
iris = load_iris()
#切分数据集
X_train, X_test, y_train, y_test = cross_validation.train_test_split(iris.data, iris.target, test_size=0.33, random_state=42)
#设置参数
m_class = xgb.XGBClassifier(
 learning_rate =0.1,
 n_estimators=1000,
 max_depth=5,
 gamma=0,
 subsample=0.8,
 colsample_bytree=0.8,
 objective= 'binary:logistic',
 nthread=4,
 seed=27)
#训练
m_class.fit(X_train, y_train)
test_21 = m_class.predict(X_test)
print "Accuracy : %.2f" % metrics.accuracy_score(y_test, test_21)
#预测概率
#test_2 = m_class.predict_proba(X_test)
#查看AUC评价标准
from sklearn import metrics
print "Accuracy : %.2f" % metrics.accuracy_score(y_test, test_21)
##必须二分类才能计算
##print "AUC Score (Train): %f" % metrics.roc_auc_score(y_test, test_2)
#查看重要程度
feat_imp = pd.Series(m_class.booster().get_fscore()).sort_values(ascending=False)
feat_imp.plot(kind='bar', title='Feature Importances')
import matplotlib.pyplot as plt
plt.show()
#回归
#m_regress = xgb.XGBRegressor(n_estimators=1000,seed=0)
#m_regress.fit(X_train, y_train)
#test_1 = m_regress.predict(X_test)

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