网贷平台违约率分析

1、摘要

本文详述了如何通过数据预览，基本数据分析、探索式数据分析，缺失数据填补等方法，实现对[kaggle上Prosper借贷平台贷款者还款与否]这一分类问题如何进行数据分析的具体探索式实践。并分别对2009.07.01前后的模型进行建模分析对比，得出两个模型的预测准确率和变量对模型的重要性对比分析，2009年7月前后数据模型的准确率均约0.99，没有太大的差别，按理来说，2009年7月前的模型准确率不应和2009年7月后的准确率模型如此接近，因此不得不猜测模型准确率高是由于过拟合导致的。

2、项目内容介绍

Prosper LoanData是由Joshua Schnessl从Udacity Data Analyst Nanodegree上把数据放到kaggle的上供感兴趣的人分析的一个实例项目，这并非一个竞赛项目。本人试图通过训练数据集分析出什么类型的借款人更可能不违约，并预测出测试数据集中的每笔贷款是否违约。

本人将LoanStatus(贷款状态)分成完成和违约两种，所以把该项目定义为一个二元分类问题。

3、数据可视化

3.1数据加载

1、导入Python包并读取数据

2、查看数据集

从加载的数据可以看到一共有81个数据特征，因此在接下来的分析过程中将会选取相关的特征进行分析，删除无关变量。

相关变量解释：

本分析依据交易是在进行正常还款期内还是已关闭将LoanStatus分成两组，并根据投资人有无损失将已关闭的交易分成Completed和Defaulted：Current(贷款还款中)、Defaulted(包含Defaulted、Chargedoff、Cancelled)、Completed(包含Completed、FinalPaymentInProgress、Past Due)三组。由于本文是研究违约问题，状态Current(贷款还款中)，不能确定是否违约，所以这部分数据不是有效数据，应该去掉，只能用Defaulted(包含Defaulted、Chargedoff、Cancelled)、Completed(包含Completed、FinalPaymentInProgress、Past Due)这2组数据去研究。

3、选取数据集（选取不包含当前正在进行交易的数据）

将LoanStatus数据进行二分类，分为0（违约）,1（正常）

4、数据可视化

1、查看过去交易数据正常交易与非常交易的情况

通过观察条形图可以直观看出在过去已进行交易的贷款项目中，其中正常完成的占比比非正常的占比高

2、将数据集分成2009年7月1日前后两部分

ProsperRating (numeric)：信用等级，反应的是2009年7月1日后的信用等级，信用等级越高，其偿还能力越强。

CreditGrade 信用等级，反应的是2009年7月1日前客户的信用等级

2.1、分析2009年7月1日前违约数

数据解读，2009年以前，信用等级排序为：AA>A>B>C>D>E>HR，由图可见信用等级越高，违约率越低

2.2、分析2009年7月1日后违约数

由2009年7月前后数据图可见，信用等级越高，违约率越低，综合2009年7月1日前后的数据，都有符合信用等级越高，违约率越低的特点，因此在进行放款的时候，信用等级是一个很好的评估标准。结合查看两个不同等级贷款占比图，发现2009年7月1日后每个等级的违约率都比2009年7月1日前相同等级的违约率低，由此可猜测，在风控模型越来越完善的同时，对是否违约的判断也越来越准确，有效降低违约风险。

3、2009年7月后各相关特征数据可视化

由于2009年7月1日后的风控体系与还在进行的交易体系有较大的相似性，因此接下来的分析中将选取2009年7月1日后的数据进行分析,由于在可视化的时候要进行缺失值处理，定义个去除缺失值的函数

3.1、判断贷款人职业状态与违约率的关系

由图可知有稳定工作收入的人违约率比没有稳定收入的违约率低，因此在放款的时候应加强对借款人收入状态的审核

3.2、工作年限与违约率的关系

由图可看出，违约率最低的是工作了2年到5年的，刚出了工作半年的违约率最高，工作年限低于10年的，工作年限越高违约率越低， 工作年限高于10年的违约率相对工作年限只有2-5年的违约率高，这可能与未来的可支配收入涨幅的提升空间有关，年龄达到一定程度的时候，相比年轻时候的提升 空间低，而且竞争力水平明显比年轻人的低

3.3、年收入与违约率的关系

从图中再次验证了有稳定收入的违约率比没有稳定收入的违约率低，年收入大于25万的违约率要比年收入高于10万低于25万的违约率低，猜测可能是 1、收入高的对应的不稳定性也比较大，假如年收入的一部分是来自投资，投资具有不确定性，过去的年收入高不代表今后的年收入保持只高不低；2、年收入高的 借款人可能家庭支出占比较高，比如孩子上学，要供房公车等，导致最终剩余可支配收入低

3.4、固定资产状况与违约率的关系

由图可得有房屋等固定资产作为担保的借款人的违约率比没有的低

3.5、借款人债务收入比与违约数

按照常识来说债务收入比(DebtToIncomeRatio)低的人更具备还款能力，违约可能性应该低于债务收入比高的人。如下图所示，DebtToIncomeRatio < 0.6的借款人中，违约笔数小于未违约的笔数。从下图也可看出大部分借款人的债务收入比低于0.25，说明平台违约的整体风险可控。

3.6、过去七年违约次数分析

过去七年违约次数(DelinquenciesLast7Years)能够衡量一个人在过去七年中征信情况，违约一次或以上的人在借款时违约概率更大。 如下图所示，DelinquenciesLast7Years < 7的借款人中，违约笔数与未违约的笔数线较为接近。从下图也可看出大部分借款人的DelinquenciesLast7Years 在1次以下， 说明整个平台的风险可控。

4、建模

1、选择要分析的特征值

2、数据清洗

2.1、缺失值处理：

‘BorrowerAPR’缺失值处理：

'ProsperRating （numeric）’缺失值处理：

‘object’类型数据缺失值处理：

‘TotalProsperLoans’缺失值处理

其余数值类型缺失值处理

2.2、数值类型转换：

数值类型转换：object转为int类型：

查看'IncomeRange’值计数，并将其转换为数值类型

将‘CreditGrade‘object类型转换为数值类型：

将‘LoanStatus’转换为数值类型：

3、建模

将数据分成2009年7月1日前后，分别进行建模

3.1、2009年7月1日前的数据

模型准确率高达0.9996

3.2 2009年7月1日后的数据

模型的准确率为：0.9957

5、总结

模型的准确率非常高，模型准确率越高并不代表模型越好，过拟合状态下的模型准确率非常高，模型的准确率太高不得不猜想是不是由于过拟合导致的。猜想的内容还有待学习研究。而且经2009年7月1日前后数据建模分析，模型的准确率并没有太大差别，按理来说，2009年7月1日后的准确率应明显高，这样才能突显网贷平台在进行优化后的成绩。