记一次恒生科技多空对冲套利

新年后第一天开市，开门红。

第一次做恒生科技多空对冲套利，也成功小赚了一笔1300多。

废话不多说，先上图：

买入恒生科技基金，做空恒生科技期货：

买入恒生科技基金

做空恒生科技期货

卖出恒生科技基金，平仓恒生科技期货：

卖出恒生科技基金

平仓恒生科技期货

大概的过程是这样的，早上看到恒生科技期货有比较大的折价，大概是1%左右吧，就分别多空开仓，然后最终在收敛到0.45%左右的时候平仓。

忘记截图了，收盘后才想起这个事情，开仓的时候看到折价率的大概是这样的：

基金相对于净值大幅折价，是做折价套利的好机会。

但是单纯买入，很可能会因为继续下跌带来亏损，结果也是这样，0.676买入的基金，最后以0.670的价格卖出，亏了2113.8。

352300 *（0.670 - 0.676）= -2113.8

这时候要同时等比例做空期货。

基金的多头亏损了，期货的空头却是盈利的。

恒生科技指数期货合约规模是一个指数点乘以50港元，再乘以汇率0.8159，就是盈利了3508.37。

（5549 - 5463） * 50 * 0.8159 = 3 508.37

最终合起来，扣除手续费，赚了1300多。

境内这边用的资金是24W，境外期货大概用2.4W的保证金，合计26W左右。

总的收益率是0.5%。