揭秘!五年增长100倍的期货量化交易策略

2016年7月以来,选择16个商品组合交易,手续费万0.5,滑点1,每个标的分配30万资金,5年回测,获得利润增长125倍,年均增长25倍,最大回撤21.57%,以下是分品种及汇总数据。

策略的特点1:多品种组合交易,分散个别品种无趋势少趋势的风险。

策略的特点2:采用1%的跟踪止盈,让利润奔跑

策略的特点3:采用15分钟的图表进行中线波段交易

年均增长25倍


胜率41.24%,盈亏比1.88:1


按年统计利润


净值曲线
交易盈亏曲线

总体看,资金曲线比较满意,但最近一个月回撤较大


调整杠杆倍数控制下单量
策略采用15分钟周期,通过资金量的设置,也可控制下单量,利润滚动增加单量
总体利润非常可观,但是焦炭、螺纹钢、橡胶贡献了很多了利润,占利润的比重较大,使用者应该在众多的品种中,寻找趋势性强的品种五六个进行实盘交易。


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