pandas计算年化收益波动率

前置:

文章中用到的数据

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提取码:c298

公式:

样本标准差公式

pandas计算年化收益波动率_第1张图片

年化收益波动率公式

pandas计算年化收益波动率_第2张图片 年化收益波动率公式可以转换为【标准差的平方*250,再取平方根】

计算过程(jupyter notebook):

import pandas as pd
import math
df = pd.read_csv('temptemp.csv',encoding='utf-8')
df['o_date'] = df['date']
df['o_date'] = pd.to_datetime(df['o_date'])
df.dropna(inplace=True)
df.sort_values(by='o_date', ascending=True, inplace=True)
# value值为净值,收益率为后一天减去前一天再除以前一天
df['change'] = (df['value']-df['value'].shift(1))/df['value'].shift(1)
df.head()

pandas计算年化收益波动率_第3张图片 

# 日收益率的标准差
day_std = df['change'].std()
annual_std = math.sqrt(day_std**2*250)
annual_std

 

 

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