(一)在过去的2月份里,Vitu又做了什么?
于2020年3月,Vitu.AI宣布正式开源策略框架,目标为用户提供更流畅的一站式数字资产数据和研究服务。
(二)为什么要开源?
开源的趋势已经逐步从科技的世界蔓延到金融的领域。高盛的Marquee率先领跑,在GitHub上发布了一些代码,高盛自己的交易员和工程师利用这些代码为证券定价、分析和管理风险,甚至几行代码就能写出一份分析报告。
这是高盛最新的举措,旨在摆脱部分商标保密,分享其一度受到严密保护的技术。这是华尔街公司效仿谷歌和Facebook Inc.等硅谷巨头的更广泛转变的一部分,这些巨头已经向热情的开发者社区开放了自己的技术。
Vitu也是秉持类似想法,在Github (https://github.com/vitutech/vitu) 上开源了策略框架,通过让所有爱好者修改策略的代码,希望将交易想法“众包”,并赢得电脑驱动的“定量”交易员的忠诚。这些交易员可以在crypto的投资界掀起一场风暴。
高盛工程师安迪•菲利普斯(Andy Phillips)表示,“我们希望成为量化投融资的一员,就像亚马逊(Amazon)成为计算能力的一员一样。”亚马逊公司(Amazon.com Inc.)在成立之初就意识到,它可以出售额外的服务器容量;去年,亚马逊网络服务贡献了该公司四分之三的利润。
竞争对手也紧随其后:摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)最近开始允许客户使用雅典娜的一些功能。雅典娜是摩根大通的交易引擎,也是上世纪90年代设计SecDB的一些工程师设计的。美国银行(Bank of America)的Quartz平台也是一个竞争者。而Vitu在crypto的世界里是第一个。
(三)在本地怎么使用?
第一步:下载并安装vitu
方式一:pip install vitu
方式二:访问https://github.com/vitutech/vitu下载安装
若按方式一中直接安装vitu的,则可按照策略教程直接编辑策略进行回测;
若按照方式二下载安装,则可选择下面两种方式之一进行策略回测:
直接设置系统的环境变量,将vitu文件所在目录地址(也即setup.py所在的文件夹目录)加入到PYTHONPATH中,然后在此文件目录中直接按照教程编辑策略进行回测
在命令行(或Anaconda PowerShell Prompt)中,cd 文件目录地址(即setup.py所在的文件夹目录),enter, 再运行python。setup.py install 完成vitu的安装,则可按照策略教程直接编辑策略进行回测。
第二步:数据处理
数据下载:点击直接下载直接下载h5格式的加密货币数据,下载后解压。
数据导入:可参考demo.py,在策略文档中导入(1)中下载的数据
注:在Vitu的线上平台仿真交易中,有内置的数据接口,不需要额外的数据导入,无需此步。
第三步:策略编辑
策略的写入主要分为4个部分。
(1) 回测品种、数量及初始仓位的设置,举例如下:
通过ai.create_account设置账户'account1',行情数据交易所为'binance',账户类型为'digital.spot', 初始仓位:BTC 10个,USDT 200000。
(2)设置参与交易的账户和参数,举例:initialize方法:设置策略当中会用到的参数,在handle_data方法中可以随时调用。
(3)设置触发交易信号的交易条件.举例:handle_data方法:主要策略交易逻辑,universe数据将会触发此段逻辑,例如日线历史数据或实时数据。
简单的均线交易逻辑
(4)设定回测universe等设置
第四步:回测结果
运行结束会在终端输出各种常用的收益/风险相关的指标值以及收益曲线,并在当前路径文件夹生成名为simple_report.xls的回测报告。终端会打印出simple_report.xls所存地址。想要添加或改动回测报告内容可在vitu/strategy/strategy.py中加入和修改。注:vitu的线上平台仿真交易中,有内置的回测报告输出,不需要额外的改动,无需此步。
我们在Vitu.ai等你来。
原文链接:https://vitu.ai/community/topic/107016898012562560