风控模型——评分卡模型

风控模型——评分卡模型(一)

1 评分卡模型特点

评分卡模型的特点有[1]:
(1)可解释性,就像我们定义考试100分而60分时及格分。
(2)适用性,可随时根据业务场景调整评分卡分数,以此实现我们政策调整。
(3)监控性,根据数据表现指标变化对整体实施监控。

2 评分卡模型类型

      评分卡模型主要包括:申请评分卡(A卡)、行为评分卡(B卡)、催收评分卡(C卡)和反欺诈评分卡(F卡)。
(1)申请评分卡(A卡)是对每一笔新申请的贷款对其还款信用情况进行评分。主要是用在信贷准入门槛的设计和授信的定额定价方面。
(2)行为评分卡(B卡)是按月对未逾期的贷款进行评分。主要是用来在贷后管理中确定客户风险的高低,
(3)催收评分卡(C卡)主要是用来在催收管理中确定风险比较高的客户。
(4)反欺诈评分卡(F卡)是对每一笔新申请的贷款进行可疑欺诈判断。主要用来准入。
      申请评分卡(A卡)和反欺诈评分卡(F卡)在贷款审批阶段也就是贷前阶段;行为评分卡(B卡)属于贷后管理阶段;催收评分卡(C卡)属于催款阶段。四类卡存在于贷前、贷中、贷后三个不同阶段。

3 评分卡模型开发流程

(1)调研和收集数据
(2)处理数据,完成数据的清洗工作
(3)模型设计
(4)建立模型并评估
(5)策略应用和调整

4 模型开发前的数据分析

(1)Vintage账龄分析:根据账龄分析结果,可以观察账户的违约率在账龄达到多少时趋于平稳,从而作为表现期定义的参考依据。
(2)滚动率分析:根据滚动率分析的结果,可以观察不同逾期状态的账户其逾期状态降低或回归正常的比例,进而作为坏账户定义的参考依据。
(3) 坏账户数分析:以分析数据中所有的坏账户数为基础,分析其变坏时点的分布情况,从而得到在不同时点捕捉的坏账户比率。该分析可以作为表现期定义的参考依据。

参考
[1]Vivian.https://zhuanlan.zhihu.com/p/135345720

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