KD06丨超级趋势线第4版大升级

大家好，今天我们来分享可达鸭策略最后一期——超级趋势线第4版，进出场自适应大升级。

从2021年开始，我开始分享超级趋势线系列策略。在最初超级趋势线主体构造不断改造，到加入过滤，到出场迭代等等，历经大版本共3次，分别是：

1、SP主体构造由卡夫曼自适应均线，到各种低延迟均线构造。加入ORB逻辑过滤进场等，以及跟踪止盈止损。

2、出场改为Krange自适应，而后加入加速度逻辑。

3、出场在第2版基础上，增加多空不对称的其他出场逻辑。

4、进场ORB过滤，与跨日周期均线过滤，改为平滑自适应动量代替，此处实现了过滤模块的自适应。出场将加速与多空不对称逻辑，借用RFI框架融合为自适应加速与常规速度。

至此，历经2年左右时间，我们完成了SP策略体系的自适应改造。但是在这里我要强调的一点是，自适应并不等于盈利，同样也不等于所谓的普适性。

01、策略逻辑

首先，该版本中我们迭代了超级趋势线的主体构造，以往策略中都是以某个低延迟均线为主体，通过ATR幅度构造波动区间，通过逻辑判断实现SP的主体实现。

在该版本中，以上下轨差值作为波幅，以中间线作为主体，从而构造SP的实现。而这其实也是最为经典（classic）的计算方式。如下图所示：

在之前的版本中，不论是做大饼、还是期货，使用跨日周期均线作为一个大过滤筛子。但是这个筛子有一个问题，他只是衡量大趋势的筛子，并没有对即时性趋势进行筛。至此，为了弥补延迟性，以及更多捕捉到波段行情，开发了Smooth_Ada_Mom平滑自适应动量过滤模块。如下图所示：

在出场层面，我们采用了上一期KD05策略——KD05动量RSI策略。该策略我对RSI进行了魔改使用，并且可以兼容入场和出场使用逻辑，也就是上面说的“RFI”框架。在这里我并没有封装成函数，如下图所示：

02、策略绩效

Btc + etc + doge + matic + op

最近2个月，我调整了一些品种，我发现OP这个品种的波动很大，相对我进场做的ADA和SOL来说，所以这次测试加入了OP，效果还不错，如下图所示:

很多社群小伙伴私信我，问我每期发布的优化工作区，那个如何使用，那个文件是MC的专属，如果你没有这个软件是打不开这个文件的，这个文件主要是用于观察参数3D图，通过定性可视化观察，确定参数平原和孤岛的。如下图所示：

里面所有的参数3D可视化图均可一一查看，简单截图示例如上所示。

这种的就是很完美的，当然并不是每一次都能有这么完美的参数稳定平原。

最后，我们进行1万次的蒙特卡洛模拟，如下图所示：

具体蒙特卡洛模拟具有什么意思，我们在第一篇文章中介绍过，这里不再赘述。其中红色代表模拟最大回撤，蓝色代表最小，绿色代表基准。

03、2022-2023年度可达鸭社群结束语

投资具有概率性特征,其面临各种不确定因素的影响,如姿态突变等低概率事件的发生,能令最优化的投资模型瞬间失效。任何一种投资策略或方法论都无法持续长期遥遥领先市场,我们只能随着市场环境的演变对投资策略进行动态修正,与市场趋势相适应。

构建自身的投资体系与投资方法论是至关重要的。任一投资因子或策略仅占体系的一小部分,远不能涵盖市场的复杂性与变迁。要建立一个稳健的投资体系,需要考量的变量甚多。

做量化也好，主观也罢，其实是要追求高的收益率，当然也要冒相对更高的风险，这里需要在风险与收益之间做一个平衡。每个人的风险承受力是不同的，并且大部分人都会高估自己的风险承受能力和抗波动能力，因而并没有放之四海皆准的策略。

综上所述，也就谈不上什么所谓普适性的策略，所谓的普适性犹如乱花渐欲迷人眼，金融的世界就不存在什么普适性，一时的普适性都是假普适性，只要你变了就不是普适性，然而这个世界唯一不变的就是改变的哲学道理规律，我们谁也违背不了。

2023-2024年度我们继续“可达鸭”社群的运营，价格我们会重新进行定价，当然我们社群内容也会迎来升级，不光局限于CTA策略，还会加入订单流、各种空头撸羊毛活动等内容，以及我会邀请一些头部交易所内部人士为大家做一些定期内容分享。

具体详细内容，我们会尽快发布，敬请期待。

由于各平台差异，回测绩效以MC版本为准！！！

本策略仅作实盘参考使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。