无约束优化算法

第六章 无约束优化算法

本章考虑如下无约束优化问题
$$\underset{x\in R^n}{\min }f(x)\text{\hspace{1em}(6.0.1)}$$
其中$f(x)$是$R^n\to R$的函数，无约束优化问题是众多优化问题中最基本的问题，它对自变量$x$的取值范围不加限制，所以无需考虑$x$的可行性。对于光滑函数，我们可以较容易的利用梯度和海瑟矩阵的信息来设计算法；对于非光滑函数，我们可以利用次梯度来构造迭代格式。很多无约束优化问题的算法思想可以推广到其他优化问题上。

无约束优化问题的优化算法主要分为两大类：线搜索类型的优化算法和信赖域类型的优化算法，它们都是对函数$f(x)$在局部进行近似，但处理近似问题的方式不同。
线搜索类算法根据搜索方向的不同可以分为梯度类算法、次梯度算法、牛顿算法、拟牛顿算法等。一旦确定了搜索的方向，下一步即沿着该方向寻找下一个迭代点。
而信赖域算法主要针对$f(x)$二阶可微的情形，它是在一个给定的区域内使用二阶模型近似原问题，通过不断直接求解该二阶模型从而找到最优值点。

6.1 线搜索方法

对于优化问题6.0.1，我们将求解$f(x)$的最小值点的过程比喻成下山的过程，假设一个人处于某点$x$处，$f(x)$表示此处的高度，为了寻找最低点，在点$x$处需要确定如下两件事情，第一，下一步该向哪一方向行走；第二，沿着该方向行走多远后停下以便选取下一个下山方向，以上这两个因素确定后，便可以一直重复，直至到达$f(x)$的最小值点

线搜索类算法的数学表述为：给定当前迭代点$x^k$，首先通过某种算法选取向量$d^k$，之后确定正数${\alpha }_k$，则下一步的迭代点可写作
$$x^{k+1}=x^k+{\alpha }_k{d}^k$$
我们称$d^k$为迭代点$x^k$处的搜索方向，${\alpha }_k$为相应的步长。这里要求$d^k$是一个下降方向，即$(d^k{)}^T\nabla f(x^k)<0$。这个下降性质保证了沿着此方向搜索函数$f$的值会减少。线搜索类算法的关键是如何选取一个好的方向以及合适的步长。
在本节中，我们回答如何选取${\alpha }_k$这一问题，这是因为选取$d^k$的方法千差万别，但选取${\alpha }_k$的方法在不同算法中非常相似，首先构造辅助函数
$$\varphi (\alpha )=f(x^k+\alpha d^k)$$
其中$d^k$是给定的下降方向，$\alpha >0$是该辅助函数的自变量，函数$\varphi (\alpha )$的几何含义非常直观，它是一个目标函数$f(x)$在射线$\{x^k+\alpha d^k:\alpha >0\}$上的限制。注意到$\varphi (\alpha )$是一个一元函数，而我们研究一元函数相对比较方便。
线搜索的目标是选取合适的${\alpha }_k$使得$\varphi ({\alpha }_k)$尽可能的小，但这项工作并不容易，${\alpha }_k$应该使得$f$充分下降，同时不应该在寻找${\alpha }_k$上花费过多的计算量，我们需要权衡这两个方面。
首先一个最直接的想法是寻找${\alpha }_k$使得
$${\alpha }_k=argma{x}_{\alpha >0}\varphi (\alpha )$$
即${\alpha }_k$为最佳步长。这种线搜索算法被称为精确线搜索算法。需要指出的是，使用精确线搜索算法时我们可以在多数情况下得到优化问题的解，但选取${\alpha }_k$通常需要很大计算量，在实际应用中较少使用。
另一个想法不要求${\alpha }_k$是$\varphi (\alpha )$的最小值点，而仅仅要求$\varphi ({\alpha }_k)$满足某些不等式性质。这种线搜索算法被称为非精确线搜索算法

PS：说实话，因为我最近深度学习做的多，好像跟这一块有点区别

6.1.1 线搜索准则

我们选取${\alpha }_k$需要满足一定的要求，这些要求被称为线搜索准则。这里指出，线搜索准则的合适与否直接决定了算法的收敛性，若选取不合适的线搜索准则将会导致算法无法收敛
例6.4 考虑一维无约束优化问题
$$\underset{x}{\min }f(x)=x^2$$
迭代初始点$x^0=1$，由于问题是一维的，下降方向只有{-1,1}两种，我们选取$d^k=-sign(x^k)$，且只要求选取的步长满足迭代点处函数值单调下降，考虑选取如下两种步长
$${\alpha }_{k,1}=\frac{1}{3^{k+1}},{\alpha }_{k,2}=1+\frac{2}{3^{k+1}}$$
通过简单计算可以得到（一步步递推把，等比公式）
$$x_1^k=\frac{1}{2}(1+\frac{1}{3^k}),x_2^k=\frac{(-1{)}^k}{2}(1+\frac{1}{3^k})$$
可以看到序列$\{f(x_1^k)\}$和序列$\{f(x_2^k)\}$均单调下降，但序列1收敛的点不是极小值点，序列2则在原点左右振荡。
出现上述情况的原因是在迭代过程中下降量不够充分或过于多了。以至于算法无法收敛到极小值点，为了避免这种情况发生，必须引入一些更合理的线搜索准则来确保迭代的收敛性。