量化的新世界

1、没有概念 = 失去机会

当一个人脑海中没有明确的概念时，他便永远也不会意识到相关事实的存在，或者偶尔触碰到了，也只是好奇地观望两眼，便匆匆离去。

一个人是如此，一群人也是如此，一个民族亦是如此。

例如，西方世界没有上火的概念，所以也谈不上什么忌这忌那。不懂现代科技、永远生活在热带雨林的原住民，自然也不会知道还有企鹅这种呆萌的存在。一辈子都不愿意踏出舒适区的人，必然也体会不到克服困难的爽快和成就。

王东岳先生把这个称为「思维遮蔽性」，你也可以简单理解为「脑子就这么大，全被一个碗给倒扣住了」。

就像韭菜如你我，一个个自诩为投资世界的人，却没有量化的概念，自然也谈不上进一步深入了解，全被「自以为是的投资体系固步自封了」。

2、外力 > 内力

想要不断成长，有时候光靠内力还真不行。独行千里，不如仙人指路，有时候真得靠老师傅带一带。

上周，在金马哥的「币圈金马奖」百家精品课中，看到了刑不行老师基于量化思维，在2018年的7种投资策略。经过刑大这一番讲解，就像一榔头敲掉我脑袋上的大碗，豁然开朗——「原来还能这么玩，量化世界真精彩。」

因为本是收费课程，出于对知识产权的尊重，所以下面仅对其中一部分精彩内容做下摘要和思考。

3、量化启蒙 = 打开新世界的大门

什么是量化交易？

量化交易：用数学模型，而不是人脑，来决定交易的品种、方向、时机、数量。

其中，有几点需要说明一下：

1. 数学模型可以是复杂的，也可以是简单的。例如，定投本身就是一种典型的数学模型，你看，定时定额买入\卖出一个标的，本身就是一个模型，简洁，且大概率有效。
2. 可以是自动交易，也可以不自动交易。手工交易可以是量化，有的自动交易却不是量化。
3. 有价格曲线的品种，都能量化交易。例如，大家所关心的房产，据刑大的实盘经验，利用量化思维做房产投资十分有效，可以并没有更多的细节。
4. 交易玩法众多。例如高频交易、套利、趋势等，但是多数情况下，收益取决于行情和策略。

千万别以为有了以上的基本概念，就可以扛起一麻袋钞票冲进市场了。且慢，还远远不够，必须了解量化交易的基本流程，否则没人知道你抗的是金钱还是炸药包。

量化交易流程：构建策略→回测→实盘测试→实盘。

其中，依然有几点需要说明一下：

1. 构建策略最重要。主要是根据各类经验、数据，构建交易策略，即数学模型，例如定投策略。这是一切的核心。
2. 回测最复杂。需要将策略编程实现，利用历史数据进行回测；目的是通过历史数据考察这个策略的好坏。是量化的精髓所在。
3. 实盘测试不能少。主要是通过小资金试跑，测试策略有效性，测试交易IT系统稳定性。
4. 实盘不能停。意味着，一旦经过以上步骤验证，开始实盘交易，那就坚决按照策略执行交易；同时根据实际反馈，优化策略。

以上内容其实是刑大分享中最开始、最初步的介绍，但我认为其重要性远高于具体的策略，因为对很多人来说，这是一个大门新世界大门的钥匙。

除了囤，原来还有很多种策略。

4、刑大的其中一个交易策略

17年11月至18年2月，刑大尝试了一种新策略：选币交易。

说起来真的非常简单，也就是牛市行情下，在每天结束时，观察交易所每天的涨幅排序，选择当天涨幅最高的品种买入，持有1天，然后卖出，如此循环。结束。

您能相信吗，就是如此简单的策略，牛市期间收益非常惊人（有心的朋友可以自己去拉拉历史数据哈）。

所以，传统市场中看似简单的操作逻辑，在加密数字货币这个充满小白的市场中，居然能够屡次去的奇效。这不得不引发我们的思考，或许在继续横盘的2019（至少是上半年），咱们仿佛可以学点东西，替下一轮大牛的到来做好准备。

p.s.写完才发现，刑大已经把全部内容放在他个人公众号了，各位有兴趣的可以直接关注公众号“刑不行”，祝你们，越来越行。