2019-11-07

随机过程的学习已经接近尾声了。我觉得该写点什么记录一下了。

最初决定学习随机过程的原因是多方面的。一方面是想在信号处理这个方向深耕，随机过程是处理随机信号最重要的数学工具，想深入学习统计信号处理必须学习随机过程。另一方面，随机数学本身便充满了魅力。

我选取的教材是中科大出版社出版的《随机过程引论》。坦白说，这不是一本好教材。不过和其他中科大出版的教材类似，它非常注重数学基础。该书的第一章以测度论为基础复习了一遍概率论，但是在讲述随机过程时却几乎没有涉及测度论，从这一点来看，它是适合工科生的。另外，该书在第四章讲述了随机分析和随机微分方程，难度很大，其中的Ito积分尤为难懂，书中没有给出Ito积分的直观含义 ，令人费解，读到这我就直接看下一章了。书的最后一章讲解Markov过程的应用，读起来感觉是论文的堆砌，遂跳过。

总体来看，这本书虽然很薄，内容却非常丰富，书取名为“引论”，表明该书非常注重基础概念，在数学上也挖掘的更深。