股市反转数据分析

20240206是一个很好的股市反转数据分析的样本。因为之前的1月份+2月前3个交易日也就是2月1日，2月2日和2月5日基本都是大跌。数据记录如下：

指数名称	指数代码	收盘价 [日期] 20231229 [单位] 元	收盘价 [日期] 20240205 [单位] 元	区间涨跌幅
上证指数	000001.SH	2974.9348	2702.1850	-9.17%
上证50	000016.SH	2326.1732	2255.2809	-3.05%
沪深300	000300.SH	3431.1099	3200.4218	-6.72%
创业板指	399006.SZ	1891.3665	1562.6096	-17.38%
中证1000	000852.SH	5887.2350	4293.0695	-27.08%
中证2000	932000.CSI	2399.4713	1613.3985	-32.76%
万得微盘股指数	8841431.WI	287190.5000	178625.8125	-37.80%
最小市值指数	884235.WI	1810.9160	1256.1863	-30.63%

这个结果导致很多股民去美国驻华使馆微博上面求救，可见影响有多大。

言归正传，今天也就是2月6日，官方终于救市了，先是上午表态，证监会在微信公众号表态将严惩恶意做空者，然后又发文解释了“两融”业务的有关情况，消除大家对两融爆仓的担忧。汇金那边也表态将扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模。接着在午间，就开始了中证500和中证1000的ETF增持：

从数据上看，中证500ETF在2月5日和6日的成交额分别是160.81亿和48.62亿，在这两天之前的日均成交额大约16亿。所以，近2日的平均成交额大约是之前的13倍。再看下中证1000ETF，5日和6日的成交额分别是87.0亿和53.98亿，这两天之前的日均成交额大约6.6亿，所以该指数ETF近两日的成交额是之前的10.6倍左右。也就是说，这两个代表中小盘的宽基指数ETF都获国家队增持了10倍多。官媒所言非虚，确实是真金白银在托市。

比中小盘市值还小的指数主要是万得微盘股指数和最小市值指数，这两指数是万得公司发布的。其中万得微盘股指数是沪深两市总市值排名倒数400个非ST股票组成。最小市值是沪深京三市排名倒数的100只股票组成，含ST股。据报道，这两指数主要是量化在持股，做DMA产品，过去5年甚至10多年的年化收益率远远超过其他指数。但在流动性紧缺的当下，他们回撤也很大，后市如何演绎，静待市场验证。下面是两个微盘指数的成交量：

数据上看，这两指数的成交量只有小幅上涨，但有意思的是最小市值指数的反弹幅度遥遥领先。

今天先这些，有空在拉取详细的数据深入分析下历年救市导致的放量成交后，各大指数未来一段时间的走势。