R语言代码实现聚论文的复现:关于聚类标准误的问题(2009,RFS) -Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets Co···
论文原文:在公司融资和资产定价的实证工作中,研究人员经常使用面板数据。在这些数据集中,残差可能在不同公司或不同时间之间存在相关性,OLS(普通最小二乘)标准误可能存在偏差。本文研究了文献中应对的不同方法,说明为什么不同的方法有时会给出(相同)不同的答案,并为研究者提供使用指导。众所周知,当残差独立同分布时,OLS标准误是无偏的。当残差在各观测值之间存在相关性时,OLS标准误可能存在偏差。虽然面板数