ARIMA-GARCH

R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列

原文链接：http://tecdat.cn/?p=23934引言在本文中，我们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个合适的GARCH模型。波动率建模需要两个主要步骤。指定一个均值方程（例如ARMA，AR，MA，ARIMA等）。建立一个波动率方程（例如GARCH,ARCH，这些方程是由RobertEngle首先开发的）。要做(1)，你需要利用著名的Box-Jenkins方法，它包括三个主要步骤。识别估算
·2023-06-16 00:18

R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列|附代码数据

p=23934最近我们被客户要求撰写关于ARIMA-GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。在本文中，我们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个合适的GARCH模型波动率建模需要两个主要步骤。
·2023-06-16 00:14

R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列|附代码数据

p=23934最近我们被客户要求撰写关于ARIMA-GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。在本文中，我们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个合适的GARCH模型波动率建模需要两个主要步骤。
·2023-01-09 22:20

区间预测 | MATLAB实现ARIMA-GARCH时间序列预测

区间预测|MATLAB实现ARIMA-GARCH时间序列预测目录区间预测|MATLAB实现ARIMA-GARCH时间序列预测效果一览基本介绍模型描述程序设计参考资料效果一览基本介绍自回归滑动平均模型（简称
机器学习之心·2022-12-01 00:08

R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列

原文链接：http://tecdat.cn/?p=23934引言在本文中，我们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个合适的GARCH模型。波动率建模需要两个主要步骤。指定一个均值方程（例如ARMA，AR，MA，ARIMA等）。建立一个波动率方程（例如GARCH,ARCH，这些方程是由RobertEngle首先开发的）。要做(1)，你需要利用著名的Box-Jenkins方法，它包括三个主要步骤。识别估算
·2021-10-08 15:41

基于R语言时间序列分析所有指令[2021]

往期文章链接：基于ARIMA-GARCH模型人名币汇率分析与预测[论文完整][2020年]文章目录1安装包指令2加载包指令3help指令的使用4读取不同格式数据4.1读取csv格式的数据4.2读取txt
Windalove·2021-02-13 18:57

基于 ARIMA-GARCH 模型人名币汇率分析与预测[论文完整][2020年]

文章主要是总结一学期所学，完成的基于ARIMA-GARCH模型人名币汇率分析与预测。为了防止抄袭搬运，文章中不附带代码、摘要、数据。如有需要完整论文及代码数据便于参考学习可评论、私信。
Windalove·2021-02-12 17:17

一阶差分序列garch建模_探讨黄金价格实证分析中ARIMA-GARCH模型的应用

一、引言(一)研究背景本文所涉及的黄金是具有金融属性且被多方面因素影响的一种产品，黄金投资者、生产者的价值行为根植于其价格变化上。黄金价格的动态演变过程也反映了金融市场中经济行为主体的投资决策，黄金价格的动态演变过程也是一种数据生成的过程。国内外学者对黄金价格趋势研究所使用的方法很多但具有一定的局限性，如供需法、美元法、成本法、回归模型法等。本文将利用时间序列相关理论对伦敦黄金交易市场的黄金价格建
weixin_39837124·2020-12-20 13:16

Python实现向量自回归（VAR）模型——完整步骤

废话不多说，先开始分享：1.首先啥是VAR模型，我这里简略通俗的说一下，想看代码的童鞋直接跳到第3部分就好了：以金融价格为例，传统的时间序列模型比如ARIMA,ARIMA-GARCH等，只分析价格自身的变化
mooncrystal123·2020-06-24 15:59

ARIMA-GARCH模型对央行汇率的实证研究（R）

对于这种情况，需要将原始序列变为平稳序列，对拟合自回归模型，即构造ARIMA模型，再考察残差序列的方差齐性，如果是异方差残差序列，最后构造GARCH模型，这便是ARIMA-GARCH模型。
liumanmanll·2020-01-08 17:07
上一页 1 下一页
按字母分类： ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ其他