Backtrader

Python 量化金融都需要用到哪些库？最全汇总

很多著名的包如Numpy，Pandas，Seaborn，backtrader等已经被证明高度有效，即便没有找到符合应用场景的包，类似的工
爱摸鱼的菜鸟码农·2023-10-11 09:22

akshare双均线backtrader

utf-8-*-"""CreatedonTueAug416:52:232020@author:四屏"""fromdatetimeimportdatetime%matplotlibinlineimportbacktraderasbtimportmatplotlib.pyplotaspltimportakshareasakplt.rcParams
神出鬼没，指的就是我!·2023-09-28 00:12

【backtrader回测】隔夜持仓 VS 日内交易

1引言有效市场理论认为，价格反映了信息，很难通过预测市场来获取超额收益。换句话说，如果市场是有效的，买入持有策略将是最优的，任何企图通过选股或择时的策略长远来看都难以战胜市场。但我们观察到，股票价格波动（作用）本身作为一个非常重要的因素，会导致随后的价格运动（反馈）。所有的市场参与者都是通过执行自己的决策来对价格走势做出贡献的，但他们在很大程度上受到价格运动的影响，并通过不断接收市场价格的反馈来检
Python金融量化·2023-09-23 20:25

arrow的使用

pandas2.0引入了pyarrow作为可选后端，比numpy的性能提高很多，所以为了改造backtrader,用cython和c++重写整个框架，准备用arrow作为底层的数据结构(backtrader
云金杞·2023-09-10 10:28

python tushare日线行情、每日指标、财务指标数据合并

前言：距离上一篇文章好快又过了一个月了，这段时间大体深入学了点backtrader回测的内容，感觉有点难，在写tushare数据处理过程遇到了数据合并这一难题，首先tushare的收盘价开盘价获取得到的数据是以下这样的
Wilburzzz·2023-09-07 08:24

2021-06-08.BackTrader使用matplotlib绘图报错

最近在学习backtrader。推荐下面2个中文文档：Backtrader中文文档-RemouldBacktrader官方文档中文翻译都很不错的。后者不仅翻译了文档，还对代码注释进行了翻译。
普通市民小李·2023-07-25 18:25

backtrader官方中文文档速查目录

本文档参考backtrader官方文档，是官方文档的完整中文翻译，可作为backtrader中文教程、backtrader中文参考手册、backtrader中文开发手册、backtrader入门资料使用
windanchaos·2023-07-23 16:45

backtrader实战：如何提高backtrader调试代码的速度

本文是backtrader实战内容，解决实战痛点。
windanchaos·2023-07-23 16:15

backtrader官方博客翻译：backtrader回测的性能以及吃内存问题

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windanchaos·2023-07-23 16:44

Backtrader 数据篇

Backtrader数据篇上一篇已经学习了整个框架的大概划分模块，对于Backtrader这框架有了一个大概的认识，这篇将学习这框架基石–数据流程。
醉卧梦星河·2023-07-21 16:28

Backtrader 策略回测初探

Backtrader策略回测初探这篇介绍简单的回测流程，主要的内容如下：回测函数介绍单股回测多股回测回测函数回测策略类很简洁，直接继承bt.Strategy，复写父类的方法，最后把回测策略类添加到大脑即可
醉卧梦星河·2023-07-21 16:28

Backtrader 简概

Backtracder简概Backtracder简介Backtrader是2015年开源Python量化回测框架，功能丰富，使用非常灵活。
醉卧梦星河·2023-07-21 16:58

【答读者问56】backtrader如何输出持仓时候的每日收益率

有个读者咨询如何在运行策略之后，能够输出来特定的数据到csv文件中，比如持仓期间每个bar的收益率等相关信息？简单方法要解决这个问题有很简单的方法，比如初始化的时候创建一个容器(比如列表)用来保存每个bar运行的数据，在next中尝试获取相关的信息，添加到容器之中，最后结束的时候，在stop函数中把这个容器里面的数据转换成df格式，然后保存到本地就可以了。复杂方法如果要收集的信息数据是经常会用到的
云金杞·2023-06-24 08:27

backtrader 自定义分析器，解决多股回测难分析困难问题

backtrader自定义分析器，解决多股回测分析困难问题解决了啥：解决回测后获取关键指标解决多股回测，获取订单分析解决多股回测买卖点可视化标识效果图通过自定义分析器KeyIndicatorAnalyzer
·2023-06-18 11:50

Backtrader 数据篇

Backtrader数据篇上一篇已经学习了整个框架的大概划分模块，对于Backtrader这框架有了一个大概的认识，这篇将学习这框架基石--数据流程。
·2023-06-13 23:22

MacOS-pycharmbacktrader 踩坑记--Process finished with exit code 139 (interrupted by signal 11: SIGSEGV)

MacOS-pycharm–backtrader踩坑记Error:exitcode139(interruptedbysignal11:SIGSEGV)问题：在使用backtrader做量化回测时候，虽然可以算出正常的夏普比率和回撤幅度
Jacky&Jacky·2023-06-13 09:19

Backtrader官方中文文档:第十二章Analyzers分析器

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windanchaos·2023-06-11 08:05

Backtrader官方中文文档:【扩展篇】tushare的Datafeed

importbacktraderasbtimporttushareastsimportdatetime#classTushareData(bt.feed.DataBase):classTushareData
windanchaos·2023-06-10 03:13

Backtrader官方中文文档:【扩展篇】聚宽joinquant的Datafeed

直接上源码咯，类的auth方法填入自己聚宽的账号及密码：importbacktraderasbtimportdatetimefromjqdatasdkimport*importpandasaspdclassJoinQuantData
windanchaos·2023-06-10 03:13

Backtrader官方中文文档:第十一章Commissions Schemes佣金方案

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windanchaos·2023-06-10 03:07

把backtrader改造成金融强化学习回测引擎

原创文章第119篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。继续强化学习应用于金融投资。我们的AI量化平台，针对传统规则量化策略，进行了“积木式”的拆分，这种拆分的好处，就是最大化复用代码逻辑，这样开发策略又快且不容易出错。针对强化学习环境，我们也打算这么做。看到有些平台，股票一个环境，加密货币一个环境，期货又是另一个环境，甚至把数据源处理都耦合到环境中，这是不对的。维护起来特别
AI量化投资实验室·2023-06-09 03:02

Backtrader官方中文文档：指标库参考

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windanchaos·2023-06-08 09:41

Backtrader官方中文文档:第九章Orders订单

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windanchaos·2023-06-08 09:41

Backtrader官方中文文档:第八章Indicators指标

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windanchaos·2023-06-08 09:11

Backtrader官方中文文档:第十章Broker经纪人

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windanchaos·2023-06-08 09:58

【从零开始玩量化7】easyTrader: 自动化（程序化）交易利器

easytrader安装同花顺脚本程序结语简介Github地址：https://github.com/shidenggui/easytrader前面的文章，我们介绍了数据获取工具AKShare,量化回测工具backtrader
量化投资助手·2023-06-07 00:57

Backtrader量化&回测11——策略信号Indicator

使用Indicator可以将策略的信号从策略类Strategy中脱离出来，方便策略进行协调与控制文章目录策略信号示例代码策略信号官网中对于Indicator的解释是：https://www.backtrader.com
呆萌的代Ma·2023-03-15 14:57

sklearn里的逻辑回归，随机森林及SVM应用于指数方向”预测“

backtrader代表传统量化，而qlib代表AI量化，二者的范式不同。backtrader擅长规则驱动，更像是传统技术分析的“自动化”版本，当然可以多进程搜索参数空间。
AI量化投资实验室·2023-02-06 08:14

Backtrader(八) - 分析者Analyzer(自定义一个分析者类)

关于凯利公式K=W-(1-W)/RK:凯利最优比率W:胜率R:盈亏比，即平均盈利除以平均损失基于凯利公式实现自定义分析者对象'''关于凯利公式kelly公式得到的凯利比率，实际上并不是对策略的绩效的评价，那么它起什么作用呢：如果凯利比率为负，则说明策略是亏损的，不能采用。如果kelly比率（kellyRatio）为正数，比如kellyRatio=0.215，那么说明，理论上每次下单时，购买金额应该
roy1126_·2023-02-03 07:06

backtrader文档翻译:概念Concepts

翻译说明Cerebro：西班牙语，大脑，backtrader系统运行工作的核心调度类。文中不翻译。Strategy:策略。用户定义的选股、买卖等操作的逻辑。DataFeeds:数据源。
数字化投资·2023-02-03 07:06

技术分析，指标为王：详解backtrader的指标体系与扩展

今天继续说backtrader，按传统的量化投资，需要用指标来建立量化规则，所以指标计算很重要。01backtrader的指标指
AI量化投资实验室·2023-02-03 07:05

vnpy怎么创建策略并回测_【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（一）

1引言目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian（国外）、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等
weixin_39835792·2023-02-03 07:05

Backtrader（七）- 分析者Analyzer（基本使用）

前言评价策略是否成功，不仅要看策略是否赚钱，还要看策略是否承担了过大的风险。这些都有一些专门的指标来评价，比如：夏普率、最大回撤、胜率等。分析者对象Analyzer就是用来完成策略的绩效评价工作。添加分析者对象cerebro.addanalyzer(Kelly,_name='kelly')#Kelly为分析者类注意：当分析者对象需要参数时，也是这里通过kv形式传入分析者对象返回的数据每一个策略对象
roy1126_·2023-02-03 07:05

Backtrader量化&回测5——交易情况跟踪&生成策略每日交易报告

这一部分的API可以参考官网：https://www.backtrader.com/docu/strategy/Backtrader的策略中有四个常用的函数：notify_order(order)：订单状态变化时会触发这个函数
呆萌的代Ma·2023-02-03 07:35

获取上一个交易日 python_backtrader上新建了一个analyzer,获取每个交易日的总的账户价值...

不想去讨论backtrader原生的一些东西，这个堆积木式的框架，写的足够好，能够根据自己需要，做很多扩展。
渡梁2767·2023-02-03 07:05

量化交易12-backtrader回测三日定律K线形态图

三日定律：三日定律其实是来源与乔治·道格拉斯·泰勒的“预约法”，在后来它就被演变成了LSS三日周期法。泰勒说，市场波动最开始就是从内部开始驱动的，有内部消息者或者聪明人最先买进，逐步带动了市场的上扬后，到了第三天的话，市场走势虽然还是在向上运行，但是聪明的投资者已经开始趁势卖出兑现了，这其实就是泰勒定义的真个市场波动程序。通常一只股票出现了连续上天相同的走势，第一天会哟与市场里先知先觉的玩家所发动
大风哥哥·2023-02-03 07:04

多股回测（backtrader+quantstats+akshare）

unicode_literals)importdatetime#用于datetime对象操作importos.path#用于管理路径importsys#用于在argvTo[0]中找到脚本名称importbacktraderasbt
神出鬼没，指的就是我!·2023-02-03 07:04

backtrader指标

添加分析指标#添加分析指标#返回年初至年末的年度收益率cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.AnnualReturn,_name='_AnnualReturn')#计算最大回撤相关指标cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.DrawDown,_name='_DrawDown')#计算年化收益：日度收益cerebro.addanalyzer(bt
神出鬼没，指的就是我!·2023-02-03 07:04

Backtrader：继续学习，把通达信的mace交易指标公式改为Backtrader交易策略

多改几个通达信交易指标有助于熟悉Backtrader开发。这里记录一下通达信内置的mace交易指标公式的修改和测试结果。
老狼8848·2023-02-03 07:03

backtrader入坑1

烦死我了，不想玩backtrader，因为它只是个回测框架，数据库，下单界面和国内都不能有效对接，早期就是玩玩，图个乐子。还有学习它的代码编写逻辑，大概玩通了以后，完全不想碰它。
神出鬼没，指的就是我!·2023-02-03 07:33

【python量化交易学习】backtrader回测，策略制定以及绘图。

1，从tushare上下在000001.SZ的交易数据，并加载到backtrader中。
陆百亿·2023-02-03 07:29

Tushare + Backtrader实现双均线策略 以工商银行为例

参看文章：Welcome-Backtrader6、如何用backtrader实现双均线策略？
地心引力ok·2023-01-07 02:39

Python量化交易学习笔记（14）——均线交叉策略

策略会用到短期移动均线及长期移动均线两个技术指标，在backtrader自定义策略init方法中，添加如下代码计算均线指标并判断交叉情况：sma1=bt.ind.SMA(period=self.p.pfast
码农甲V·2023-01-07 02:35

Python定量金融三方库汇总

很多著名的包如Numpy，Pandas，Seaborn，backtrader等已经被
小壁虎的春天·2023-01-06 08:21

【量化】Backtrader量化回测平台入门2——编写一个简单的策略

编写简单策略上节介绍了Backtrader量化回测平台的安装和运行，这一节将编写简单的策略，使用Backtrader，用于策略研究模板的参考。
zhouhy0903·2022-12-19 18:16

Backtrader（二十四）- 定时器timer

使用可以在init或者start方法中为策略添加定时器defadd_timer(self,when,offset=datetime.timedelta(),repeat=datetime.timedelta(),weekdays=[],weekcarry=False,monthdays=[],monthcarry=True,allow=None,tzdata=None,cheat=False,*a
roy1126_·2022-12-19 18:14

Backtrader坑记录

1、假设2022-01-25提交了一堆买单.到了2022-01-26,开始执行买单,当执行到其中一个订单资金不足时,往后的未决订单全是资金不足状态
roy1126_·2022-12-19 18:14

Backtrader（十二）- 订单 Order -buy、sell、close

简介订单代表着发送给经纪行的指令，触发经纪行(用broker对象模拟经纪行)执行相关的动作。通常在策略类中的next方法中创建订单。下订单（买卖）的方法self.buy()、self.sell()、self.close()、self.order_target_size()、self.order_target_value()、self.order_target_percent()等buy()defb
roy1126_·2022-12-19 18:44

Backtrader（十三）- Order订单 -订单类型、订单执行逻辑

订单执行原则通常订单可分类为市价单Market、收盘价单Close、限价单Limit、止损单Stop、止损限价单StopLimit、止损跟踪单StopTrail、止损跟踪限价单StopTrailLimit，在用buy、sell方法创建订单时，exectype参数指明了创建的订单类型1、当前数据已经产生，不能用于执行交易defnext(self):ifself,data.close>self.sma
roy1126_·2022-12-19 18:44

Backtrader（二十三）- 多股票回测

多数据策略跌代表详解场景：有多个相同时间粒度的股票数据参与策略，不同股票数据时间并不一致日期开盘收盘最高最低成交量成交额振幅\02020-12-2238.4433.6738.4432.9689625582730960.031.0812020-12-2330.1129.9132.3328.1169495371508160.012.53..........................2682022
roy1126_·2022-12-19 18:44
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