拓端tecdat|R语言蒙特卡洛方法:方差分量的Metropolis Hastings(M-H)、吉布斯Gibbs采样比较分析
原文链接:http://tecdat.cn/?p=23019蒙特卡洛方法利用随机数从概率分布P(x)中生成样本,并从该分布中评估期望值,该期望值通常很复杂,不能用精确方法评估。在贝叶斯推理中,P(x)通常是定义在一组随机变量上的联合后验分布。然而,从这个分布中获得独立样本并不容易,这取决于取样空间的维度。因此,我们需要借助更复杂的蒙特卡洛方法来帮助简化这个问题;例如,重要性抽样、拒绝抽样、吉布斯抽