pyfolio

详解低门槛搭建个人量化平台 - backtrader+pyfolio 做策略回测（6）

阿岛格·2024-02-20 17:24

8. 详解低门槛搭建个人量化平台 - vnpy+backtesting策略回测（7）

上篇谈到简单使用backtrader+pyfolio做策略回测。这篇使用vn.pybacktesting引擎，做策略回测，并将结果展示在自己的量化平台的web页面上。

阿岛格·2024-02-20 17:24

Backtrader 文档学习- Analyzers - PyFolio

Backtrader文档学习-Analyzers-PyFolioAsof(atleast)2017-07-25thepyfolioAPIshavechangedandcreate_full_tear_sheetnolongerhasagross_levasanamedargument.Consequentlythesampleforintegrationdoesn’twork自2017-07-25

六月闻君·2024-02-02 05:28

基于backtrader和pyfolio的海龟策略

基于backtrader和pyfolio的海龟策略策略思路指标计算：用20日的最高、最低、收盘价计算平均真实波幅ATR；计算出近20日的最高与20日最低价，构建唐奇安通道。

飘逸高铁侠·2024-01-31 10:10

pyfolio工具结合backtrader分析量化策略组合，附源码+问题分析

pyfolio可以分析backtrader的策略，并生成一系列好看的图表，但是由于pyfolio直接install的稳定版有缺陷，开发版也存在诸多问题，使用的依赖版本都偏低，试用了一下之后还是更推荐quantstats

airyv·2024-01-07 06:04

python国际化-pyfolio国际化实践

一.方案1.1用工具类的方式包装一下,自己处理字符串1.2使用系统提供的gettext工具包,按流程操作pygettextxgettext二.落地第一种不太优雅,选择第二种2.1.引入gettext,我写了个工具类,用来查找mo文件,方法如下:importgettextimportlocalefrompkg_resourcesimportresource_filenameimportplatfor

hoooou·2023-08-21 13:34

python 有哪些金融相关的库

pyfolio：用于量化分析和回测的Python库。Zipline：用于量化交易的开源Python库。Quantopian：用于构建量化交易系统的Python库。

火云邪神666·2023-06-13 01:33

akshare改写公募基金轮动策略

下次加上日期这些数据，做成df格式，然后用pyfolio进行查看。

神出鬼没，指的就是我!·2023-02-03 07:34

Python+Empyrical实现计算风险指标

它还被用于zipline和pyfolio，是Quantopian开发的三件套之一。下面就教你如何使用Empyri

·2022-05-28 10:24

Pyfolio一行代码实现专业量化回测图表

来源：Python金融量化—01—引言量化回测是量化投资中不可或缺的步骤，是构建、评价和优化策略的重要手段。策略回测归根结底是对历史资金曲线的回测，不管是中低频（日、周、月等）还是高频（时、分、秒）交易策略，只要我们根据既定的交易策略获得该交易频率下的历史收益率，便可以对策略进行量化评价，常见的评价指标包括年化收益、累计收益、最大回撤、夏普比率等等。那么有没现成的量化模块库既可以实现计算量化评价指

Python数据之道·2022-03-17 07:40

【手把手教你】使用pyfinance进行证券收益分析

顾名思义，pyfinance是为投资管理和证券收益分析而构建的Python分析包，主要是对面向定量金融的现有包进行补充，如pyfolio和pandas等。

CuteHand·2021-06-08 19:02

zipline量化平台----本地化（上）

教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx这么多python开源的量化平台中，zipline应该是应用最广泛的一个了，而且在quantopian的体系下，可以和pyfolio和alphalen

钱塘小甲子·2020-06-26 04:26

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