机器学习调参-模型选择

本文主要介绍机器学习模型中超级参数(hyperparameter)的调优问题（下文简称为调参问题），主要的方法有手动调优、网格搜索、随机搜索以及基于贝叶斯的参数调优方法。因为模型通常由它的超级参数确定，所以从更高的角度看调参问题就转化为模型选择问题。

手动调优

需要较多专业背景知识。

网格搜索

先固定一个超参，然后对其他各个超参依次进行穷举搜索，超参集合为
H={h1,h2,...,hN} ,则需要的计算次数为 ∏i=Ni=1|hi|,(i=1,2,...,N),|hi| 表示超参 hi 的取值个数。

随机搜索

在N维参数空间按某种分布（如正态分布）随机取值，因为参数空间的各个维度的重要性是不等的，随机搜索方法可以在不重要的维度上取巧。如下图所示，按网格搜索的方式进行搜索时，由于在非重要维度上取值无效，因此相当于只取了3个有效点。随机取值相同的参数空间，则可能达到9个有效搜索点。

贝叶斯方法

从模型选择的角度来，通过计算在已知数据的情况下，哪种模型的后验概率大即选择哪种模型，公式如下，这种方法偏向于选择简单的模型，详见MLAPP

通用的分析方法

如果训练误差和验证误差都停滞在一个很大的值上，那么可能的原因和可以尝试的解决方案：

• 欠拟合，采取增加模型容量的方法，如将weight decay 设为0

• 模型有bug，将训练数据集减小，再次训练看训练误差是否能减小

  不能很好解释的问题
  对于非凸优化问题模型，当学习率较小时，随着迭代次数增加，损失函数停滞在较大的值上。

参考

1.Bengio etc.2015,deep learning
贝叶斯模型选择
1.Robert C P. Machine Learning, a Probabilistic Perspective[J]. Chance, 2014.