【量化日记】Day75 5.20:AI的时代,策略全面更换升级!

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进宝水平不高,文笔不好,却还是想写一写,权当日记,没有阅读美感,读者请见谅.

由于公司上线了新版本,进宝也进行更换策略.一切归零从新策略开始!

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目前选择了一个机器学习选股的策略,听名字就知道好高大上,策略进入了AI的时代了!介绍下我们新上架的策略:

蓝筹王道,票少质高 策略:【高质蓝筹策略】

严格基本面指标值选蓝筹,基本面的优势程度作为出入场指标。

交易特点:根据技术指标的交易信号发单,持仓通常不超过10只个股。配合风控会有日频出入场。

优点:跟踪市场质量最高的股票。任何股票都有机会,捕捉更优股票。

特征:中长线持仓策略,基于指标轮动选股。

“基本面多因子智选策略”

多因子截面分析:选取多个股票基本面因子,经营质量因子,成长因子等组合。

交易特点:一次发单10只股票,每7-10天入场一次。配合风控会有日频出场。

优点:基本面多因子智选股票,掘金价值洼地,收益显著,数据稳定。

特征:需要持仓等待价值显现,之后再进行换仓选股。

进取型法玛三因子选股策略

特点:该策略以2013 年诺贝尔经济学奖得主尤金·法玛的三因子模型为基础,将个别失效因子替换为盈利能力更强的新因子,并且优化了各因子的权重系数。

收益:对该策略进行了7 年回测,年化收益率为18%,累计收益率达到210%,

而同期沪深300 累计收益率为28%。该策略最大回撤为33.6%,属于稳健收益型策略。

机器深度学习选股策略

特点:该策略采用量化家新发掘的高效因子,同时采用机器学习SVR 算法,对A股3500 余支股票进行逐一筛选,甄选出价值被低估的前10 支股票进行投资。

收益:对该策略进行了7 年回测,年化收益率为42%,累计收益率达到988%,

而同期沪深300 累计收益率为28%。该策略最大回撤为36.5%,属于稳健高收益型策略。

以上简单介绍下我们新策略的特点;需要更多信息寻找进宝!

周末没有什么特别重要的消息,能聊的事儿基本都围绕华为展开,美特周中宣布本土企业禁止对华为供货,这个时间点和去年搞中兴差不多,区别在于去年中兴属于被突然袭击,应对的过程和结果都很被动,这次华为准备的比较充分!

上周五大跌,本来好好的反弹节奏在周五直接崩掉,不但跌破短期均线,而且回吐了之前两天的全部反弹,下方的支撑位暂时看到120日线,也是二月份跳空缺口的位置。

你可能有点看不懂行情的走势了,其实我也是,盘面有时候猛如虎,有时候怂成狗,如果用官方常用的话来形容,这就是新形势下的新变化。

其实今年前四个月行情走的很简单,暴力涨涨涨然后单边跌一波,这种傻子都能赚钱的行情肯定不会太久,现在这种复杂的走势才是A股常态。

客观的说,前四个月的操作难度并不大,毕竟大盘总体上是从2440点涨到了2800点,只要你的止盈止损纪律控制得当应该不会亏钱,但是现在的情况不一样了。

指数接下来的走势会变得很复杂,个股的走势也会变得很复杂,可能行情没跌多少,但你的亏损会在不经意之间不断累加,忽然某天发现自己已经亏成狗。

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上周大盘区间震荡,2840-3000点区间。市场预期再上涨50个点就到了震荡上沿,周五直接大幅回落。一次性回踩2840点,接近震荡底部区域。在周末的消息面中,前ZJH主席刘士余投案。今日重点关注蓝筹股在该阶段箱体内的护盘情况,因为不清楚该事件对于盘面的影响几何,建议观望。目前,随着垃圾个股的疯狂,超跌反弹的行情也已到了尾声。

底仓配置基本面扎实、政策优待、业绩改善确定的优质股。大盘,短期来看,后市仍将处于调整、震荡的格局,场内避险观望情绪浓重。中期角度,超预期规模减税降费使得盈利底部提前到来,2018年四季度可能是盈利周期底部。

债见!

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