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1. 线性回归总结
2. 正则化
3. 逻辑回归
4. Boosting
5. Adaboost算法
一. 过拟合
从下图中可以看出在这三种拟合线条中一般线性拟合效果最差，只是描绘出了一种趋势，四次多项式拟合效果很完美，完全覆盖了训练集中的点。但是从实际来说数据时存在各种偏差的，肯定存在一些杂质或者误差，它在完美的拟合数据的同时意味着将这种误差也拟合在内，这种的结果是在测试集中会存在明显的差别，可能效果很差，我们需要拟合的不是误差，而是数据中的共性，存在的规律。
此时存在两种问题：
- 如一般线回归合下发生的欠拟合：并没有很好地找到数据的规律
- 如四次多项式回归下发生的过拟合：过多的将不需要的性质加入回归。如果我们拟合一个高阶多项式，那么这个函数能很好的拟合训练集（能拟合几乎所有的训练数据），但这也就面临函数可能太过庞大的问题，变量太多。同时如果我们没有足够的数据集（训练集）去约束这个变量过多的模型，那么就会发生过拟合。
过度拟合的问题通常发生在变量（特征）过多的时候。这种情况下训练出的方程总是能很好的拟合训练数据，也就是说，我们的代价函数可能非常接近于 0 或者就为 0。但是，这样的曲线千方百计的去拟合训练数据，这样会导致它无法泛化到新的数据样本中，
二. 处理方式
那么，如果发生了过拟合问题，我们应该如何处理？
过多的变量（特征），同时只有非常少的训练数据，会导致出现过度拟合的问题。因此为了解决过度拟合，有以下两个办法。
- 人工选择减少特征数目
- 通过机器学习算法之类的算法去选取主要特征，放弃次要特征
- 正则化：不去减少特征，而是通过优化配置参数θ去实现消除过拟合
正则化
正则化中我们将保留所有的特征变量，但是会减小特征变量的数量级（参数数值的大小θ(j)）。这个方法非常有效，当我们有很多特征变量时，其中每一个变量都能对预测产生一点影响比如我们有很多特征变量，其中每一个变量都是有用的，因此我们不希望把它们删掉，这就导致了正则化概念的发生。
在论文中常见的都聚集在：零范数、一范数、二范数、迹范数、Frobenius范数和核范数等等
L0范数与L1范数
L0范数是指向量中非0的元素的个数。如果我们用L0范数来规则化一个参数矩阵W的话，就是希望W的大部分元素都是0
L1范数是指向量中各个元素绝对值之和，也有个美称叫“稀疏规则算子”（Lasso regularization）。为什么L1范数会使权值稀疏？有人可能会这样给你回答“它是L0范数的最优凸近似”。实际上，还存在一个更美的回答：任何的规则化算子，如果他在Wi=0的地方不可微，并且可以分解为一个“求和”的形式，那么这个规则化算子就可以实现稀疏。这说是这么说，W的L1范数是绝对值，|w|在w=0处是不可微，但这还是不够直观。这里因为我们需要和L2范数进行对比分析。
既然L0可以实现稀疏，为什么不用L0，而要用L1呢？因为L0范数很难优化求解（NP难问题），二是L1范数是L0范数的最优凸近似，而且它比L0范数要容易优化求解。所以大家才把目光和万千宠爱转于L1范数。
OK，来个一句话总结：L1范数和L0范数可以实现稀疏，L1因具有比L0更好的优化求解特性而被广泛应用。它能实现特征的自动选择和有很好的可解释性。
L2范数
L2范数是指向量各元素的平方和然后求平方根。我们让L2范数的规则项||W||2最小，可以使得W的每个元素都很小，都接近于0，但与L1范数不同，它不会让它等于0，而是接近于0，这里是有很大的区别的哦。而越小的参数说明模型越简单，越简单的模型则越不容易产生过拟合现象。为什么越小的参数说明模型越简单？我也不懂，我的理解是：限制了参数很小，实际上就限制了多项式某些分量的影响很小（看上面线性回归的模型的那个拟合的图），这样就相当于减少参数个数。其实我也不太懂，希望大家可以指点下。
这里也一句话总结下：通过L2范数，我们可以实现了对模型空间的限制，从而在一定程度上避免了过拟合。
当然，采用正则化以后之前的矩阵求系数W就可以解决：
lasso回归效果（一范数）：
![lasso回归]
](http://upload-images.jianshu.io/upload_images/1070582-fc992c96c6abb03a.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
Ridge回归效果（二范数）：
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu May 04 20:08:49 2017
@author: SUNFC
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.linear_model import Lasso
from sklearn.linear_model import Ridge
#x = np.arange(1,10,2).reshape(-1,1)
x = np.arange(1,10)
y = 2 * x*x*x*x + 10
random_num = np.random.randn(x.shape[0]) * 10
y = y + random_num
x = x.reshape(-1,1)
# 线性回归
linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(x,y)
y_pre = linear_model.predict(x)
plt.plot(x,y_pre,'r-',linewidth=2, label=u"线性拟合")
plt.plot(x,y, 'bo')
# 二项式回归
quadratic_featurizer = PolynomialFeatures(degree=2)
xx = quadratic_featurizer.fit_transform(x)
regressor_quadratic = LinearRegression()
regressor_quadratic.fit(xx, y)
plt.plot(x, regressor_quadratic.predict(xx), 'b-', label=u"多项式-2次")
# 四项式回归
quadratic_featurizer = PolynomialFeatures(degree=4)
xx = quadratic_featurizer.fit_transform(x)
regressor_quadratic = LinearRegression()
regressor_quadratic.fit(xx, y)
plt.plot(x, regressor_quadratic.predict(xx), 'g-', lineWidth=3, label=u"多项式-4次")
plt.title(u'各种拟合对比')
plt.legend(loc='upper left')
# plt.show()
# lasso拟合
plt.plot(x,y,'ro')
quadratic_featurizer = PolynomialFeatures(degree=4)
xx = quadratic_featurizer.fit_transform(x)
lasso_quadratic = Lasso()
lasso_quadratic.fit(xx, y)
plt.plot(x, lasso_quadratic.predict(xx), 'r-', lineWidth=3, label=u"lasso")
plt.title(u'lasso拟合')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()
# Ridge拟合
plt.plot(x,y,'ro')
quadratic_featurizer = PolynomialFeatures(degree=4)
xx = quadratic_featurizer.fit_transform(x)
ridge_quadratic = Ridge()
ridge_quadratic.fit(xx, y)
plt.plot(x, ridge_quadratic.predict(xx), 'r-', lineWidth=3, label=u"lasso")
plt.title(u'Ridge拟合')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()