量化分析与投资基金

由于开始双变量GARCH建模时发现一些预测不知名错误（预测价格竟然会显示AIC值、预测价格竟然会高出100倍、一些货币竟然会变成NULL、运行时频频出现错误信息、没有死胡同while loops的代码不间断运行48小时竟然还不会完成…）和基本偏差（统计学出本上会出现的一些预测偏差，由于嵌入加权因子，单变量预测到导致有时最高价会比最低价还低…），最近这两个星期都在测试单变量GARCH模型。

僕自幼就爱投机和冒险，自从1998年就认识了索罗斯这个金融界大师，在2003年拉曼学院休学后认识了华伦巴菲特大师这位人物，然后就开始自修、阅读投资大师们（包括之后阅读彼得林奇、比尔格罗斯、金姆罗杰等等投资大师）的投资与管理模式。不过基于基本面投资太过于抽象不晓得如何计算风险，而且自从2005年踏入体育博彩行业时，咱们AS3388公司操盘手每天24小时任何时候都会接到来自于StarLizard（According to Starlizard’s most recent results, also posted with Companies House, in the year to June 2016 the company achieved revenues of £17m, up 15 percent on the year previous… 原文：Benham’s SmartOdds on the up）的订单，当时就非常向往老外长期稳赚的投注模式和如何开盘，一位叫Ben的主管说过：“我们每天跟盘的新宝网（皇冠信用网）才会开盘，利记、新球和新宝网都是一样的。”。在2006年世界杯期间，盘房主责任Gib（马六甲人，去年2017年已故）聘用了好几位老外（RBall公司的老板Paul Judge、其中一位是立博以前的盘房主管Stuart、澳洲的Nick、澳洲的Nielson等等职业赌徒），然后僕被遣派负责角球（一位同期入职的同事Eson负责Fantasy Match、高尔夫球、上下半场盘口等等），然后在Stuart的教导下就直到Poison模式计算赔率，在世界杯前几个月，整间公司浩浩荡荡的参与备战世界杯的准备工作。当时僕完全没有头绪，就抄下日博Bet365、StanJames、VCBet（托尼布伦）、Betdaq等等一些老外公司的滚球角球赔率，每组研究小组在经过层层测试和递交研究报告到公司管理层去，就成为亚洲先锋网最先开盘（当时亚洲体育博彩市场上并没有那些盘口）。2006年世界杯期间我们每组都在打理自己负责的盘口非常忙、当时压力也很大，尤记Starlizard在死球（未开踢的赛事）来单时，不同盘口也会扫货（如以下科研论文：每个不同盘口的赔率不一样，要投注哪些盘口也经过计算后才投注… 僕在2013年的科研Application of Kelly Criterion model in Sportsbook Investment亦此。）。

2006年世界杯一过不久，僕就经过友人Eson介绍到新宝网工作，然后到新宝网遇到旧同事William Chen和Yap，认识了AS3388旧员工SK等等。新宝网（Caspo Inc）确实是自己开盘，不过都是靠经验人手开盘。不过在新宝网更多蛇单和打水的注单，喜欢数据分析的僕，当时又那么碰巧被新加坡老板欧阳XX（当时聘用僕的雇主、也是金宝博股东之一）遣派负责公司报表，当时在该公司当培训师，在该公司学习了很多知识。当时威廉也说过在外面或者其它网站看不到公司的货量压根儿就学习不到如何开盘，他也时常科研9Ball、赛车等等盘口，在公司里头是响当当的人物。当时公司的高级主管和老板们都纷纷说僕和威廉将来会是Caspo的明日之星。不过在AS3388时Stuart教过Poison模式后，僕就爱不释手，之后就开始专研该模式开盘，即使在新宝网也一样，还编写了个电子表格自动开盘的简单模式，当时也给盘房经理Jack过目。在培训房的时期，僕每天也开始从网上记录每场赛事的数据（包括天气、场地、球员等等数据），不过当时就不晓得使用logistic模型可以建模，而且Nikko Martinnen的科研证实multinomial比poisson还要精准。

由于在Caspo该公司工作时间太长压力大导致精神不佳，在深思熟虑后干脆找份轻松的工作糊口就行，2007年辞职回国后… 机缘巧合下，有天在佳礼论坛看到Scicom这家公司，由于2005年在Telebiz（AS3388）仅仅在4楼，而2楼就是Scicom，当时已听说过2楼也是做赌博行业的了。结果就到该公司应征上班了。在2008年3月最后一天，僕就开始在Scicom上班了。当时僕每天谷歌十多页，一个关键词就搜索几十页频频收集情报，包括：

- 博彩行业动态

- 博彩赔率建模

- 统计学

- 电脑科学与编程

- 博彩行业交流论坛

- 统计学交流论坛

- 电脑科学交流论坛

- 投资论坛

呵呵，当时还特地学习了一些骇客软件、网络骇客、逆向编程等等。不过至今，僕还不会C++、数据管理、JavaScript、API、HMM、投注模式、大数据等等非常实用的自动交易必备知识。

在Scicom工作时，其实是一家外包公司，负责立博在远东地区业务，工作时间非常悠闲自在、7小时有效工作时间、周休2日（不像Caspo每天12小时、周五六日三天工作16小时、周休1日而已）、工作量也不大，最开心的日子莫过于在Scicom打工了… 在2010年时，僕终于完成了科研，学会了赔率建模Odds Modelling and Testing Inefficiency of Sports Bookmakers（2010年已完成，不过2016年才辑写为科研论文，不过由于遗失了许多科研结果数据，所以最终该论文只使用最佳模式），包括：

- 测试静态加权因子（每年更新一次）

- 测试动态加权因子（每周更新、每日更新、每场赛事更新等等）

- 测试数据使用（去重复数据、重复数据等等，类似ArmaOrder、GarchOrder和Arfima）

- 测试AH和OU赔率转换概率、包括与不包括水钱在内

- 测试不同赔率优势下，1.00、1.10、1.20…1.70的投注亏盈表

在完成科研后，有天僕就和Christopher聊到立博、然后就说如何改善服务、僕还特地分析了十多家竞争对手的优劣势数据，然后就开始商量要争取立博的亚洲盘与大小盘的交易部门工程（结果还是南柯一梦）。如果没记错的话，在2011年或者2012年的某天，威廉拨电给僕两次，要聘用僕。当时威廉就频频问僕有什么文件或者知识分享的，他说他也可以分享他的经验与知识。当时僕一心想着要争取立博亚洲盘与大小盘的交易部门的工程，两次都婉拒了。（多年后才知道，原来威廉也时常听说僕会赔率建模… =.=”）。呵呵，以上很多事情证明“道听途说”的小道消息并非无穴之谈。

自从2015年（如果没记错年份）在SBet辞职后，僕就开始考取张文凭比较好，因为在自修时还可以获得文凭也不错哦。结果就考取了张Coursera数据科学专业文凭（Brian教授的课程教材书中列明是博士生教材書，僕也一样阅读了数据科学书增广见闻，提升自己。不过无师自通的东西没有任何人鉴定，所以目前僕学习的东西还是没有任何大神的鉴定。上两周把僕的首篇科研论文递交到JSS鉴定，结果该统计学学会回复：“不符合格式”就退回了。）。去年在阿里发打工时，和越南同事Celia说到打算年底出书，结果目前还是非常忙碌。

如果没记错，2016年有天僕无意中再次（2010年也曾求职不果）binary.com这家公司，结果再次递交履历表。而该公司回复邮件时附上3道问题后，僕就开始着手科研外汇量化交易…

上周阅读了解密复兴科技收益良多，因为以前就不晓得得使用什么模型才会将2005年刚踏入体育博彩行业时所向往的交易自动化的神秘面纱，十年前科研也时常看到HHM模型，不过尚未着手科研。推荐以下书籍给所有量化交易爱好者：

- 公司财务原理（原书第8版）

- 原则

- 解密复兴科技

就如原则与解密复兴科技两本书的前言，身为马来西亚人的僕，也希望咱们马来西亚日后可以出现世界一流的量化交易对冲基金（Renaisance Technology、Winton Capital、Starlizard、SmartOdds、ATASS等等），ATASS还搞了个科学教育生意。马来西亚、新加坡和印尼自从90年代体育博彩就非常昌盛，印尼同胞还通过科研发明了亚洲盘（Asian Handicap），而Tony Bloom是首个科研亚洲盘的西方人士。IBCBet（Maxbet前身）和利记（SBOBet）也是响当当的博彩庄家。

好了，话不多说… 继续科研外汇交易，完成单变量模型测试后、再来测试双变量模型、接着就比较哪个实用、再来就着重温。嘻嘻，类似极大似然估计，第一个步骤测试“单变量模型”、第二个步骤测试“双变量模型”、第三个步骤比较模型、第四个步骤就是温习与鉴定不同模型，直到筛选最佳模型的可能性最高的模型。希望在农历新年前可以完成科研，有了稳定的基础后，之后想要在binary.com求职也才能做的长久。《孙子兵法》曰：“知己知彼，百战百胜”，倘若有binary.com的赔率数据的话就完美了，如The value of statistical forecasts in the UK association football betting market. 2004 by Mark Dixon and Peter Pope比较与测试统计模型。