简单高效的趋势交易系统

       简单高效的趋势交易系统

1.趋势判定:

牛市:上分形越来越高;

震荡:行情在上下分型之间震荡;

熊市:下分型越来越低;

  趋势的转换:以牛市转熊市为例:当行情无法再向上突破分型,转而向下,突破趋势线后,在突破最近一个下分型前,为震荡市。如果经过震荡做了双头,那么在向下突破双头谷底时,为熊市起点。如果没有做双头,直接突破最近的一个下分型,也作为熊市起点标志。

  趋势转换标志:1)破原来的趋势线下(上)轨 2)破反方向最近的一个分型 3)如果有双头双底,则破谷底和波峰;

   2、建仓点: 建仓点为顺趋势的第一个分形突破,止损放在买入点对应的EMA20(或者子周期的反方向第一分形下,也可以比较EMA20与此止损点之间的关系,选在靠近的)。我假设如果介入的是一波趋势,那么不应该突破EMA20。因为是第一次开仓点,错误率比较高,如果设在反向分型被突破,止损较高。导致第一仓资金过低。因此建议用EMA20作为止损点。一旦突破止损平仓,那么等待顺趋势方向第二次破分型时建仓,或者等待趋势反转信号,反方向建仓;

   3、加仓点: 加仓点有两种1)破分形加仓:顺趋势每个分形突破,加一仓。加仓点的止损点,均放在买入点对应的EMA20(或者子周期的反方向第一分形下,也可以比较EMA20与此止损点之间的关系,选在靠近的)。如果止损,只平新加仓。2)破子周期分型加仓:当趋势回调,降低到持仓周期下面的一个周期。比如我习惯设定4小时的子周期为30分钟 。 当回调到位后,不要立即介入,而是等待行情突破反方向的第一个分型或者双头双底的波谷位置,再加仓。这种加仓方法的止损,放在回调趋势的极点后方。遇到回调,一般有两种情况:一次起和震荡多次起。遇到震荡一次起,说明行情比较有力,按照2)的加仓方法几乎遇不到什么波折就起来了。如果遇到震荡多次起,千万不要看到没有顺利回转就平掉新加仓头寸。一定要忍耐到突破调整的极点再平仓。

  加仓是操作中最不好掌握的地方。利润主要靠加仓。加得好,是暴利。加不好,连前面的利润也要加倍失掉。我有很多次交易,都是因为加仓加不好,不是加仓太频繁,就是加仓位置不理想,导致本来盈利最后亏损。因此,加仓点的位置不可不察,不可不细研究。第一种加仓点比较简单,但是会少吃一部分利润。第二种方法相对复杂一点,而且止损率较高,但是可以多吃到一部分利润,而且加仓位置比较理想。两种方法可以结合用。不一定只按照一种方法来。原则只有一个,如果止损,不会亏到本金里面就行。

  4、平仓点: 总仓位的止损放在反方向的分型后。只在2种情况下平总仓1)破趋势线2)破反方向分形。其实就是按照趋势判断的法子,发现趋势转向了,

就平仓。

以上方法,适用于各种投资。不过由于不同投资的交易规则不同,风险还是不同的。股票需要T+1,因此,第一仓的风险偏大。因为后面加仓可以做T+0了。期货喜欢跳空,导致止损位置可能偏离止损点太多。外汇倒是连续性非常好,但是由于24小时交易。使用子周期加仓点的时间可能正是后半夜你睡觉的时候,因而没有及时开仓。所以,都有缺陷。那么就什么都做点吧。呵呵,相互补充一下。但是别开的太多。我现在一般股票三只,期货2个品种,外汇作欧元和澳元,再做一点黄金。再多的话,我也吃不消了。

  最后说一句,投资的核心是资金管理。这个控制好了,就不会有大的风险

    以下为本人从交易学习中总结的一些交易感悟。

系统交易的核心公式

系统交易盈利=总资金*胜率*单笔盈亏比*盈亏时仓位比*周转率

系统交易核心理念:

截断亏损,让盈利奔跑;

输缩赢冲;

试探+加仓;

系统交易的核心零部件:

进出加减的交易策略,风险控制策略,头寸调整策略,

和纪律&心理控制,和交易计划记录总结,系统之外的黑天鹅应对策略。

   

简单高效的趋势交易系统_第1张图片
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