飞跃思考日更100天践行之 21/100
作者：王勝華
公众号：飞跃思考
关键词：黑色星期四，选币，高频交易，量化对冲套利，量化期货
阅读时长：约8分钟
难度系数：****
币圈黑色星期四
11月14日晚上开启的币圈“黑色星期四”，给平静了近两个月的币市带来了惊喜，大家先感受下力度。这个冬天有点冷呀！
而网上传的澳本聪与吴忌寒开战的谣言也成为了这次闹剧的催化剂之一。BCH的分叉预期和澳本聪的比特币“抛售”，各种纷杂的信息也让本已草木皆兵的韭菜们的“信仰”开始崩溃。
市场总是由一大群非理性的投资者的决策行为而产生综合反应，同时这种反应有它的群体惯性作用。比特币也应声跌破了6000美金的心理位，直奔到5700美金一线。
整个数字加密货币的市值也跌出今年的新低至1800亿美金一线。2080个币种几乎全线下跌10%，无一幸免。惨况堪比去年的“九四”。这是横盘两个月，量价萎缩后一个不大不小的意外，但也确实很突然。
数字资产存量经营探索
抛开消息层面的影响，从比特币（目前占整个币值53%）的交易量持续低迷，而市场中哪里都缺资金，已经难有年初时后波澜壮阔的场景。目前还是在漫漫熊市中进行存量经营。这个冬天可能比预期的还要漫长，而且90%以上的项目都会死去，这是一个残酷的现实。在未有大资金进入币圈之前，我们不得不面对一个长期的数字资产存量市场经营的难题。关于这点，我从年初的文章中已经开始了对数字资产多元化配置的探索，详见之前的系列文章：
如何登上数字移民的“方舟”——2018年1月21日
“未来”资产配置的正确开启方式——2018年3月7日
“数字移民”指南系列——2018年4月11日
LeapSeed让我触底反弹，跑赢房产投资大势——2018年5月8日
数字货币“头号玩家” 猎金记（一）——2018年5月10日
数字货币头号玩家猎金记（二）——2018年5月28日
干货！教你如何给数字资产"开挂“！(一）——2018年7月25日
干货！教你如何给数字资产"开挂“！(二）——2018年8月21日
数字资产配置是一个持续化的探索过程，不可能一蹴而就。而我从一开始也笃定了这个“数字迁徙”的浪潮已经开始，持续的时间还很长，是我们这一代人的巨大机遇，应该认真思考能在这个浪潮中作为何种角色去积极参与，而不仅仅只是沦为一个“炒币”的韭菜。这才是作为一个合格的投资者应该去思考的方向。对待数字资产这一项已经既定存在的资产类别，我们也应该用一种更加开放的态度去对待。
关于数字资产多元化配置的探索，本人也在踩了无数的坑后，摸索出了一些门道。最初我是将它分为囤币，自动搬砖，高频交易，波动定投和思慕。随着币值从年初的8000亿美金慢慢下滑到当前的1800亿美金，多数人都经历了腰斩再腰斩，甚至更惨。
而我得益于从一开始的数字资产配置，将一部分币再高位的时候换成了USDT，进行了自动搬砖，反而保存了不少币值。同时少量资金进行了高频交易和波动定投，基本也是利润持续的变化投入，虽然也碰到不少小币的坑，但总体来讲还是在能够接受的范围。心态跟筹码成本的高低是有直接关系，而随时这过山车的行情，我也在不断刷新我对数字资产配置管理的认知，今天我也想根据个人的一些经验来再次将这些经验进行记录便于将来溯源。
配置一：囤币
关于囤币的配置，除了BTC,ETH和EOS外。我目前是使用独立技术项目扫描工具tokenmetric.io的排名，然后与币值流通值排名进行交叉对比，进行筛选。具体详见文章《【实操篇】选币那些事儿》，筛选出来了以下这些币值供参考。
通过这种方式筛选的币种，至少不会像以前那样完全凭感觉，或者相信某位大V的推荐。长期多元化持有这些筛选后的币种，大概率会比较那些山寨币和垃圾币要好很多。
配置二：量化对冲套利
最开始在1月份开始玩自动搬砖，当时对它的理解就是买“保险”，因为它是无风险套利，适合于长线的投资者，而我也选择了USDT的交易对，因为在一定程度上增加了币数还抗住了部分币值下跌。而随着当前自动搬砖实操竞争加剧，交易所间的利差变得很好，这个方式也不好做了。目前我是用量化的思路去做自动搬砖，也就是将囤下来的主流币同时进行多对搬砖循环，只要有微小利差便会进行“搬砖”，多增加交易对便多增加机会。（注：尽量用你自己囤的币种进行自动搬砖，没有必要为了搬砖而搬砖，它只是一种附带无风险地增加币数）
配置三：高频交易
关于高频交易，其根本原理就是币币价格的低买高卖去盈利赚钱币数。我一般是用CBB炒币宝软件去ETH交易对。大体可以这么理解，它是用ETH/BTC去换取其它经过筛选的币种，然后经过一段时间的波动又换回来进行套利。具体原来可以参见之前的文章：干货！教你如何给数字资产"开挂“！(一）。这个高频交易适合将一部分囤的BTC、ETH或者USDT，拿去进行高频流转。总的原则就是用机器的理性去赚取市场非理性的钱，熊市里面赚币数，而牛市里面套现获利。就如何今天币圈价格大幅波动，我反而很开心，越是波动我能用高频交易进行套利的空间就越大！
配置四：量化期货
对于风险偏好高的，并且想去对冲的朋友。使用量化期货的方法也是一种不错的选择。我使用的是猎金宝量化期货软件，在这种大波动行情下进行的自动捕捉。
具体原理如下图：
在okex季度期货中，当BTC/ETH/EOS等币大半天甚至几天都处于低频震荡的情况下，类似于下图中形成的一条直线（15分钟线）。因为市场存在惯性力，当一种趋势产生后，它大概率会往惯性方向持续一段时间。也就是横盘久了，比如会选择方向，而这个选择动作一般都有5%-10%左右的惯性偏差。那么我们就利用好这种惯性，在其横盘期间选择好一个平均值，当你价格上破或者下破一个关键位置后，顺势做多或者做空。有些细节策略原理，可以单独联系交流。
用这种守株待兔的方式去捕捉1%-5%的波动利润，如果加上20倍杠杆的话。那么就是20%-100%的利润。当然这个软件也会设置好止损，期货是高风险的。我们追求的多次大概率事件，并且每次买入量会控制在一个范围。这样10次我让系统自动捕捉类似行情，然后进行对冲套利，在一定成功率下，这个积少成多的方式还是能抓住许多利润。控制住仓位，单次不要冒进，用概率去赚钱利润是最可复制的事情。
其它的配置还有趋势交易，波动定投等等。后面的文章再慢慢讲解。今天主要还是聚焦在使用工具和策略的方法，来理性的管理数字资产进行多元化配置。
理解每种配置对于币价涨跌都要一定程度的对冲，并且形成一种内在循环。这套体系的打造需要慢慢的琢磨。这样才能成为一名波澜不惊的币圈守望者，等待下一波牛市的来临。共勉
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本文来源公众号@飞跃思考，作者:王勝華，Leap Seed飞跃资本创始人，区块链布道者，擅长数字资产配置管理。去过非洲扛过枪，战争疾病没少撞，中东土豪掘金热，浪子归心重头创。
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