AQF前导课程

1、量化投资策略思想：量化择时；动量及反转策略；基金结构套利；宏观择时及行业轮动；相对价值策略；多空alpha策略；多因子策略；衍生品低风险套利；商品CTA策略；事件驱动型策略；机器学习量化策略；大数据及舆情分析；高频交易策略；期权交易策略；其他策略。

2 、Python语言的编程基础：Python语法基础；数据处理基础；异常处理与文件存储；数据可视化和分析；金融实战数据处理分析；Python量化投资变成核心必备语句及处理过程。

3、Python基础策略实现：交易策略基础；简单交易策略纯Python实现和回、测（均线模型及均线模型的优化；技术指标模型的实现，CCI，布林带，RSI，MACD，多指标交易系统；Momentum Strategy及优化，Time-series,cross-sections；Mean Reversion Strategy及优化；配对交易策略；舆情及大数据分析实战策略实现；机器学习与量化策略策略；交易策略的简单回测和业绩衡量；一月效应交易策略；海龟交易策略；Markwitz；Black-Litterman；CAPM；三因子，五因子；决策树与股票涨跌预测；SVM与股票涨跌预测）。

4、量化实盘交易：量化实盘交易基础，海外平台的自动化交易实现（Oanda平台），IB平台，Gemini平台；期货量化实盘交易。

5、量化交易系统的设计：Python高级编程技术；面向对象的量化交易系统；用凯利公式进行仓位管理；对策略进行风险管理，Leverage，最大回撤，VaR & Tail Risk。