量化交易入门笔记-策略设置函数

在股票量化策略的初始化函数中，要进行一些初始化的设置，例如：设置参考基准、设置交易费用、设置成交比例等，JoinQuant平台提供了一些写好的方法，可以帮助我们直接使用，并且提供相关API文档

设置基准函数set_benchmark(security)

set_benchamark函数接受一个标的参数，security可以是股票代码、指数代码或者ETF代码，默认情况下是以沪深300为基准的；没有返回值

该函数只能在initialize函数中使用

所谓设置基准，即设置一个参考线，比如：如果以沪深300为基准，则可以沪深300的价格线作为是否跑赢市场的参考

示例：

# 设定招商银行股票为基准
set_benchmark('60036.XSHG')

# 设定深证指数为基准
set_benchmark('399001.XSHG')

# 设定50ETF基金指数为基准
set_benchmark('510050.XSHG')

设置佣金/印花税函数set_order_cost(cost, type, ref=None)

指定每笔交易要收取的手续费, 系统会根据用户指定的费率计算每笔交易的手续费

先看一个使用示例：

# 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')

参数解析

cost是OrderCost对象

• open_tax，买入时印花税 (只股票类标的收取，基金与期货不收)
• close_tax，卖出时印花税 (只股票类标的收取，基金与期货不收)
• open_commission，买入时佣金
• close_commission, 卖出时佣金
• close_today_commission, 平今仓佣金
• min_commission, 最低佣金，不包含印花税

type是参考代码

对应的实参：stock 股票、fund 基金、index_futures 金融期货、futures 期货、bond_fund 债券基金、stock_fund 股票基金、QDII_fund QDII基金、money_market_fund 货币基金、mixture_fund 混合基金

ref

参考代码，支持股票代码/基金代码/期货合约代码，以及期货的品种，如 ‘000001.XSHE’/’511188’/’IF1709’/’IF’

示例：

股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万之三加千分之一的印花税，每笔交易佣金最低扣5元钱

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, colse_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')

期货类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之0.23，卖出时佣金万分之0.23，平今仓为万分之23

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0.000023, close_commission=0.000023, close_today_commission=0.0023, min_commission=0), type='index_futures')

单独设置某标的的费用，这里设置000300.XSHG的费用

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock', ref='000300.XSHG')

设置所有**期货（包括金融指数期货）**的费用

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures')

对股指期货的IF、IH、IC三个品种有效的设置

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=0), type='index_futures')

**单独设置黄金期货（AU）**品种的费用

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures', ref='AU')

单独设置黄金期货AU1709合约的费用

set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures', ref='AU1709')

设置滑点函数set_slippage(object)

在回测或模拟时，投资者下单后，真实的成交价格与下单时预期的价格总会有一定偏差，因此在这里加入了滑点模式，可以更好的模拟真实的市场表现

需要注意的是，JoinQuant平台目前只支持固定滑点设置

因此，滑点只在回测与模拟时才有效，实盘时无效

当使用固定滑点时，下单的多少并不会影响最后的成交价格，只需要指定一个价差。当下达一个买单指令时，成交的价格等于当时（执行 order 函数所在的单位时间）的平均价格加上价差的一半；当下达一个卖出指令时，卖出的价格等于当时的平均价格减去价差的一半

价差可以设定为一个固定值或者按照百分比设定

• 固定值：是指这个价差可以是一个固定值（比如0.02元，交易时加减0.01元），设定方式为：FixedSlippage(0.02)

• 百分比：是指这个价差可以是当时价格的一个百分比（比如0.2%，交易时加减当时价格的0.1%），设定方式为：PriceRelatedSlippage(0.002)

示例代码：

设定滑点为固定值

set_slippage(FixedSlippage(0.02))

设定滑点为百分比

set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.02))

如果在初始化函数中没有调用set_silppage()函数，系统默认会设置滑点为PriceRelatedSlippage(0.00246)，即按0.246%计算

设置动态复权（真实价格）模式函数set_option('use_real_price', value)

该设定必须在initialize中调用

参数use_real_price是个实参，value的值可以选择True或False，前者表示开启动态复权，后者表示不开启

示例代码：

开启动态复权

set_option('use_real_price', True)

关闭动态复权

set_option('use_real_price', False)

在实盘的时候，此设置会强行设置成True

设置成交比例set_option('order_volume_ratio', value)

参数order_volume_ratio是个实参，value是float类型，可根据实际行情限制每笔订单的成交量；对于每一笔订单，如果是市价单，成交量不超过：每日成交量 * value；如果是限价单，限价单撮合时设定分价表中每一个价格的成交量的比率

示例：

设置成交量比例函数的实例代码

set_option('order_volume_ratio', 0.25)  # 即设定成交量不超过总成交量的四分之一

设置是否开启盘口撮合模式函数set_option('match_with_order_book', value)

参数match_with_order_book是个实参，value为布尔值类型

设置是否开启盘口撮合模式只对模拟盘生效，默认是开启的；如果关闭盘口撮合模式，使用Bar进行撮合

示例：

盘口撮合模式

set_option('match_with_order_book', True)

盘口使用Bar进行撮合

set_option('match_with_order_book', False)

设置要操作的股票池函数set_universe(security_list)

该函数只用于设定history函数的默认security_list，除此之外并无其他用处

security_list是股票列表

示例：

set_universe(['000001.XSHG', '600000.XSHG'])

就目前来说，有些概念还是不清楚的，比如盘口撮合概念、history函数等，不过这些都是后面需要学习的，知识嘛，需要理解、相关联，并不能分割而谈，本章节的主要目标是记住这些个常用的策略设置函数，在写策略的时候，灵活使用

注：本文章为个人学习笔记，参考了一些书籍与官方教程，不作任何商业用途！