[量化交易1]几个经典策略

对于程序化交易，我们都知道思路很重要，但有时候冥思苦想几天也不一定能得到答案。对于策略思路的看法，我认为是需要有一定的广度之后才能达到一定的深度。学会站在巨人的肩上去思考。今天我们回顾下几个经典的交易策略。

汉斯123

这个策略应用较多的场景是外汇，在外汇中，有一段时间普遍认为是欧美市场的试探期，因此这段时间内的走势我们可以假设为全天的走势。
从这里我们可以看出，这个策略的思路要点即找到交易品种的特征时间段，并依据此作为交易信号。在股市和期货中，我们可以以开盘的后的一段时间走势作为观察对象。
具体操作
以开盘后N根k线的最高价最低价作为交易信号触发标准，触发的上下轨可增加一定额外宽度，日内平仓。
评价
策略简单，甚至都无需止损，但这要求我们对品种特性进行把握并开发利用。

R_Breaker

市场价格要么处于震荡要么处于趋势走势。如何区分这两者的常用办法即压力线的突破。
r_breaker策略定义了3个价格区间，在这几个不同区间内我们采取不同的策略。
1.观察买入卖出价
这两个价格区间我们认为是行情震荡区间，高卖低买即可。
2.突破买入卖出价
这个价位可以认为是压力线之上的一段价格，突破即可代表趋势行情。
3.反转买入卖出价
之所以有这个价格，我们可以理解为突破失败的止损价位，至于反手是否有必要，则有待测试了。

评价

这个策略把握了行情最重要的一个特征。震荡和趋势。观察价内即震荡，高卖低买。突破即趋势跟随。但这个策略只是简单定义了区间，给了我们一个很好的思路。但区间范围固化，划分仅依赖昨日历史数据，存在一定的失真。

恒温器策略

核心关键词:CMI，ATR，模式识别
cmi用来区分震荡和趋势行情，>20即趋势行情，趋势行情采用趋势跟随。
atr的主要作用在于辅助确定开空开多价位。
模式识别用于判定当天处于趋买还是趋卖市，开多开空条件增加一定比例的调整，便于与走势保持一致。

评价
恒温器策略直接使用技术指标计算，适用性应该会比r_breaker好。模式识别的增加使趋势预测更加精准，算是考虑比较全面的一种策略。

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总结

经典策略之所以被人称道，在于策略思路抓住了行情的一部分本质，所谓万变不离其宗，对于交易，总结思考是不变的话题。
是应用技术指标还是独创一套新的？
是不停的学习新的策略还是一个一个策略吃透再往下？
我们需要认识到广度和深度并不是相互对立的，吃透一个策略很重要。