常见概率分布

下面介绍几种常见的概率分布。

离散概率分布

泊松分布可以参见：http://www.ruanyifeng.com/blog/2013/01/poisson_distribution.html

关于期望和方差的计算，说明如下：

首先假设有一个伯努利试验。试验有两个可能的结果：1和0，前者发生的概率为p，后者的概率为1 − p。该试验的期望值等于μ = 1 · p + 0 · (1−p) = p。试验的方差也可以类似地计算：σ2 = (1−p)2·p + (0−p)2·(1−p) = p(1 − p)。一般的二项分布是n次独立的伯努利试验的和。它的期望值和方差分别等于每次单独试验的期望值和方差的和。

连续概率分布