学习笔记_vnpy实战培训day05
模型实战_三均线趋势模型
这节课主要内容是讲解了三均线案例，最好的学习方式是阅读代码。
基础版：使用分钟级别数据,实现三均线的趋势模型。
趋势模型的优化
1、开仓条件过滤
2、bar内、tick级别、收盘前平仓;
3、海龟加减仓法
4、趋势网格加减仓法
5、动态仓位控制
三均线模型
5分钟级别、三均线策略
10,20,120均线
120均线做多空过滤
MA120之上
MA10 上穿 MA20,金叉,做多
MA10 下穿 MA20,死叉,平多
MA120之下
MA10 下穿 MA20,死叉,做空
MA10 上穿 MA20,金叉,平空
Strategy_TripleMa_v0.1.py
开仓条件优化
开多为例
MA120是向上:MA120>大于MA(MA120,5)
MA10是向上 :MA10>大于MA(MA10,5)
Strategy_TripleMa_v0.2.py
BAR\TICK级别优化,收盘前平仓
跟随止损
[多仓为例]开仓后,计算最高价
从最高价回落具体点位后止损
通过ATR动态更新回落点位
一般建议为4ATR
固定止损
前高,前低作为固定止损位
2ATR作为固定止损位
收盘前平仓
收盘前仍为亏损或未能超过1个ATR,止损
Strategy_TripleMa_v0.3.py
海龟加仓法
海龟加仓法,是其算法的核心之一:亏小赢大
ATR为其相应周期的平均波动
开仓后,每往开仓方向盈利0.5个ATR时,加仓
跟随止损,在新开仓的-2ATR位置止损
最大亏损可空,发生在第三次加仓后亏损平仓
Strategy_TripleMa_v0.4.py
趋势网格加减仓法
趋势网格:沿着趋势,不断做T+0,提高收益
网格类型:MA120均线+GridN,或开仓价+GridN
首次开仓后,[做多]下穿网格时开仓,上穿网格减仓
底仓离场信号时,全部仓位离场
Strategy_TripleMa_v0.5.py
动态仓位控制
通过ATR反向计算开仓和最大仓位
资金:100万
每次开仓,止损在1%的资金 :100w1% = 10000
ATR为10:2ATR = 20
开仓手数:10000 / (20 10) = 50
通过资金比例计算开仓和最大仓位
资金:100万
30% 仓位,保证金= 30万
1手合约保证金= 合约价格合约乘数保证金比例
最大仓位:保证金/ 1手合约保证金