对冲策略与马丁结合ea的编程实践（五）核心是把两个品种合成一个新品种

在外汇、数字货币、期货交易甚至赌博中，马丁策略、网格策略是最常用的策略，也是最容易被理解的策略，但是如何克服单边行情、极端行情，是使用马丁策略最为头疼的事情，如加大间距、加大资金量，只能缓解，并不能根本解决这样的情况，所以使用时大部分时候都心里没底。

有没有一种正确的思路，让行情控制在震荡范围以内呢，这是今天我要向大家分享的一个思路，那就是对冲。大家看下图：

大家可以看到欧美（EURUSD）和镑美（GBPUSD），这两个品种，大部分时候走势是一致的，那么我们有没有可能把他们两个品种进行一下合成，比如买0.01手EURUSD，卖0.01手GBPUSD，假设他们的名字叫买欧卖镑，当买欧卖镑盈利时，我们把他平仓，时买欧卖镑亏损时，我们用马丁或网格策略进行加仓，整体盈利时再平仓。因为两个品种大部分时间走势一致，所以买欧卖镑这个品种大部分时间是处于震荡状态，处于小单边行情时一般是行情激烈时，这个时候是加仓或平仓的时机。通过这样一波操作，是不是感觉比操作单个品种靠谱多了，这一操作类似于商品市场的期现操作，数字货币的跨期套利操作，或黄金的内外盘操作，比单纯的猜涨跌风险要小很多，大家觉得有没有道理？

对冲策略的“意义”在于去掉某种我们不想承担的风险！从而只保留我们想要的风险。在这里我们不想要的风险就是单边行情，想要的风险就是震荡行情，通过相关品种的合成我们达到了我们想要的“买欧卖镑”这个品种。通过实践我们发现在我们可承受的风险内，收益不错，当然也是建立在各种科学排兵布局上，包括资金管理、开仓管理、加仓设计、平仓节点选择等。以下为两个月的模拟盘运行效果。



通过最近开发策略深深的感到，成功的交易策略是不仅仅需要逻辑、数学、概率要学得好，程序要编的好，更重要的需要从哲学、格局、方法论、战略等方向去突破，才能去顿悟，才有可能扬长避短，使交易系统发生质的改变。简单粗暴靠运气是无法立足的，提升认知是根本。需要观摩学习的朋友可以与我交流联系。

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