【学习笔记】交易成功之“道”（下）成功者模式

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【怎么定义期货交易中的成功？】
　　我自己认为至少需要由以下几个条件组成：
　　1、资金帐户曲线12个月能保持稳定上升状态，其中亏损月份不超过2－3个；
　　2、资金帐户曲线从任何一个最高点下降不超过30％；
　　3、至少要有100次交易才能有统计学上的意义。

【成功交易者的模式】
　　分析一下成功交易者的模式，可以看到有两种基本的类型：
　　1、交易盈亏数量上，赢利的交易次数大于亏损次数；
　　2、每笔交易的盈亏金额上，赢利的绝对金额高于亏损的绝对金额。
　　其他的类型基本都是上面两种的组合。
　　第一种类型的交易者，交易手法主要是依靠交易系统，可能盈亏的金额基本相当，但是由于赢利的数量大于亏损的数量，所以，长期下来是有利润的。这种交易者我们称之为：数量型。
　　第二种类型的交易者是趋势型交易的代表，虽然经常发生亏损，在数量上亏损交易要多于赢利交易，但是，一旦捕捉到趋势，往往能产生惊人的利润，从而在弥补完小量亏损造成的损失后，还能有净盈利。这种交易者我们称之为：质量型。
　　由此，最完美的交易类型产生了——复合型交易者。他的特点是：数量上赢利次数大于亏损次数，金额上赢利要远远大于亏损。可惜这种理想性的模式，在现实中很难找到。
　　不管是任何一种模式，都有一个鲜明的共同特点：严格控制亏损的金额或者比例。只要违反了这个要点，前面所有的类型都统统转化成了亏损类型。因此，要想在期货中做一个成功者，最基本的要求就是：控制亏损！

【我的方法论】
　　一、做单不以均线做为交易信号。
　　二、只要有良好的风险控制机制，和严格的执行纪律，任何简单的系统都能获取长期稳定的回报，其中均线是非常优秀的一个工具。
　　均线的最大问题就是滞后，尤其是当行情发生比较突然的转折的时候，等到长短均线相交，价位已经在十万八千里以外了，此点是初学者的普遍烦恼。由于均线生成公式是一样的，唯一的不同是天数上面的差异，所以，我认为均线存在“自我验证”的问题。如果要用均线，用一条要好过用多条。其次，用长期点的好过用短期的，根据品种不同，可稍做调整。
　　三、均线系统交易原则：
　　1、在均线上方永远只做多，在均线下方永远只做空；
　　2、收盘价低于均线，做空，反之，做多；
　　3、收盘价收到均线另一侧，平仓反手。
　　这个简单的均线交易系统主要存在的问题是，如果是盘整时期，进出比较多，小额损失不断（也会有小额赢利），交易成本增加，并且永远有持仓。之所以要用周期长一点的均线，也是为了减少来回的交易，但是同时，它绝不会丢掉任何一个大的行情，那是它赚大钱的时候，这正是所有趋势跟踪系统的最大优势所在。