【7-13夜报】一个5年15倍的模型

正式开始之前先讲一个好玩的事情，今天*欣泰（就是那个启动强制退市程序的欣泰电气）停牌半天，本来应该下午一点钟恢复交易的，但是中午十一点半的时候突然成交了6000多手。当时我以为是看眼花了，后来才知道原来是深交把停牌结束时间错误地设置为11：30了。

至于今天*欣泰为什么会停牌半天，理由是昨天有消息称有人以券商的名义发短信，让大家误以为这是一只新股而进行了申购。这也是昨天为什么第一个跌停却还有4000万买入的原因。

有两点提醒下大家：1、不要去买*欣泰，这只股的跌停之路还长着呢，有机构预测有30个跌停板，虽然不一定有那么夸张，但是现在远不到抄底的时候。2、收到券商新股申购短信后多留一个心眼，确定真的是新股代码再进行申购。

花边也讲完了，来点干货。标题是5年15倍的模型，自然不会骗大家，下面我就来介绍一下这个模型。先来看一下别人用这个模型做的回测数据。第一列是每年用这个模型测出来的收益率，中间这个是每年沪深300的表现，最后一列是一年当中最大的回撤是多少。

按照这个模型计算，2011年到现在收益率超过了15倍！其中有一个数据也非常重要，那就是最大回撤，去年股市坐了一回过山车，最大回撤接近38%，但是全年的收益达到了惊人的257%。

说了这么多大家肯定都想知道这个策略是啥，其实说出来了非常简单，就是每个月月底选择两市市值最低的10只个股买入（剔除停牌的以及刚上市的新股），然后到了下个月月底时，再换成新的市值最低的10只个股。

这个模型的优点是简单，而且操作次数少，在牛市的时候收益尤其惊人（因为牛市的特点就是消灭低价股和低市值股）。当然缺点也很鲜明，那就是一直满仓，所以碰到股灾的时候回撤会比较大。

我搜了一下目前市值比较低的个股一般都是st股，最近证监会对重组借壳打压地比较厉害，所以st股会受一些影响。但从另一个角度来讲，这反而是一次好的机会。因为如果ipo的发行速度不起来的话，借壳上市的市场需求永远存在。

下图是我统计的两市尚在交易的市值最低的十只个股名单，我会做一个实盘的组合来验证这个模型，一个月后我会公布这个组合的收益情况，大家可以做个参考。（*欣泰由于要退市，故剔除）。

今天的内容有点长，但是干货多，接下来我还会陆续给大家介绍一些模型。为什么我要花精力在研究模型上，因为人性是有弱点的，在股市里无法做到稳定收益。而模型的策略一旦制定好不受人心理的干扰，会稳定很多。当然除非设成自动交易，不然策略模型的制定还是要靠人来执行的。