G.Jerry的共轭梯度法笔记

该笔记初衷为期末复习所用，引用出处均已注明，涉及个人理解部分如果有不对之处，还请批评指正，俺会虚心接受滴！

1.应用范围

        目标函数的无约束绩效问题。

2.相关定义

定义1  设Q为n阶实对称正定矩阵，若n维方向x和y满足，则称方向x和y是Q-共轭的。

3.原理

       将函数改写成如下形式：

        如果每个子函数都能取得最小值，那么f(x)也能取得最小值。假设梯度下降一共需要n阶(也就是迭代次数啦)，每个对应一个阶梯，每阶的方向和步长都使取得最小值。

        我们当然希望阶梯数n越少越好，那么如何找到所需最少的阶梯数呢？当阶梯数最少时，每阶的方向和步长都不同，且每阶都无法由其他的阶梯组合而成。也就是说，每次梯度下降的方向必须是线性无关的，梯度下降的次数才会最少，迭代次数才会最少。

        我们是有办法找到一组线性无关的方向向量（即Rn中的一组基{p1,p2,…,pn}）的哦！首先在初始点(记为x1)选取负梯度方向为p1(就是x1点的方向啦)，然后寻找与p1共轭的方向为p2，再寻找与p1和p2共轭的方向为p3，…，由此经过n次寻找到f(x)的最小值。

      也就是说，我们需要找到合适的基{p1,p2,…,pn}，从而确定方向、步长的迭代式，满足 ，i∈{1,2,…,n}。

     好巧不巧，当​时，选择方向 ，其中(常数)，步长为 (常数)，可以满足上述条件。

  当时，就可以使 ，i∈{1,2,…,n}成立了。

      已知 ，那么总是成立，i∈{1,2,…,n}，j∈{1,2,…,i}（简单来说，i表示当前迭代次数，j表示i次之前的每个迭代次数，显然i≠j）。(正是这个独特的导数和梯度条件，使得共轭梯度法的使用范围有限制！)整理一下就是。这非常容易凑成共轭关系：

         这里仅仅得到了基需要满足的条件(即它们必须具有关于Q共轭的性质)。然而，在迭代过程中，程序需要的是pi+1与pi的关系式，以及λi+1与λi的关系式。所以要根据基的共轭特性，找出方向和步长的迭代式。

        根据恒成立等式，尝试构造出一类方向迭代式： 。显然当时，

=0总是成立。这样就确定下方向迭代式了。

       通过恒成立等式可以确定步长迭代式。显然当时，下式成立：

其中可由推出。

        本来这里就结束了，但是大聪明们发现方向中的是可以简化的，于是将其简化为

 这样方向就可以简单写为了。嘻嘻。

4.步骤

       首先，找到初始点 。当梯度不为零时，根据步长和方向的规则

 逐次迭代出下一个点 。(若某点梯度为零，那找到极小点咯，就不需要继续迭代咯！)

2021.09.25

注：文中的“显然”只是我猜想大聪明们在构造它们的时候觉得“显然”，我个人觉得一点都不“显然”！