计量经济学-第六章自回归——科克伦检验结果和书上不一致(SIGMASQ)?

最近很多同学学习计量经济学自回归时,遇见了一个小问题,就是使用EVIEWS进行科克伦检验和教材中的结果不一样,这是因为自EVIEWS8之后,默认的方法发生了改变。

EVIEWS8之后

在命令行输ls y c x AR(1),得到的结果如下:
计量经济学-第六章自回归——科克伦检验结果和书上不一致(SIGMASQ)?_第1张图片
我们可以发现Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)。也就是说目前默认的方法是使用BFGS。如何才能得出和教材一样的结果呢。更改方法如下:
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计量经济学-第六章自回归——科克伦检验结果和书上不一致(SIGMASQ)?_第3张图片
经过上述两个步骤得到结果如下,发现和教程中的一致,这说明在EVIEWS8之前使用的默认方法为Method: ARMA Conditional Least Squares (Marquardt - EViews legacy)

计量经济学-第六章自回归——科克伦检验结果和书上不一致(SIGMASQ)?_第4张图片
希望能够帮助各位小伙伴们!

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