cap7 集成学习和随机森林
集成学习：聚合一组预测器的预测结果，比最好的单个预测器要好。
随机森林：训练一组决策树分类器，每一棵树都基于训练集不同的随机子集进行训练，将所有预测树的结果中最多的类别作为预测结果。
硬投票分类器：聚合每个分类器的预测，将得票最多的结果作为预测类别。
集成学习的效果好于单个弱分类器的原因：大数定理。
假设创建了一个包含1000个分类器的集成，每个分类器都只有51%的几率是正确的（弱分类器），如果你以大多数投票的类别作为预测结果，你可以期待的准确率是75%。
其前提是：所有的分类器都是完全独立的，彼此的错误毫不相关。
当预测器尽可能互相独立时，集成方法的效果最优。获得多种分类器的方法之一是使用不同的算法训练分类器，这会增加他们犯不同类型的错误的机会，从而提升集成的准确率。
训练一个投票分类器，由三种不同的分类器组成：
#聚合一组预测器的预测结果，得到的最终结果好于单个预测器。
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.ensemble import VotingClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.svm import SVC
log_clf=LogisticRegression()
rnd_clf=RandomForestClassifier()
svm_clf=SVC()
voting_clf=VotingClassifier(
estimators=[('lr',log_clf),('rf',rnd_clf),('svc',svm_clf)],
voting='hard'
)
from sklearn.datasets import make_moons
x,y=make_moons(n_samples=1000,noise=0.3)
voting_clf.fit(x,y)
数据集可视化：
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(x[:,0],x[:,1],'b.')
查看各个分类器的预测正确率：
from sklearn.metrics import accuracy_score
x_test,y_test=make_moons(n_samples=1000)
for clf in (log_clf,rnd_clf,svm_clf,voting_clf):
clf.fit(x,y)
y_pred=clf.predict(x_test)
print(clf.__class__.__name__,accuracy_score(y_test,y_pred))
输出为：
LogisticRegression 0.867
RandomForestClassifier 0.988
SVC 0.978
VotingClassifier 0.974
软投票法：如果所有分类器都可以估算出类别的概率，那么可以将概率在所有单个分类器上平均，然后将平均概率最高的类别作为预测结果。
bagging和pasting
前面提到，获得不同种类的分类器的方法之一是使用不同的训练算法，另一种方法是每个预测器使用的算法相同，但是在不同的训练集随机子集上进行训练。
采样时如果将样本放回，则是bagging（bootstrap aggregating的缩写），采样时不放回叫作pasting.
与单个弱分类器相比，集成的偏差和方差都更低。
以下代码训练一个包含500个决策树分类器的集成，每次随机从数据集中采样100个训练实例进行训练，然后放回（bagging示例，如果想用pasting，只需要设置bootstrap=False.）
from sklearn.ensemble import BaggingClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
bag_clf=BaggingClassifier(
DecisionTreeClassifier(),n_estimators=500,
max_samples=100,bootstrap=True,n_jobs=-1
)
bag_clf.fit(x,y)
y_pred=bag_clf.predict(x_test)
print(clf.__class__.__name__,accuracy_score(y_test,y_pred))
输出：
VotingClassifier 0.971
注：如果基础分类器可以估算类别概率，则BaggingClassifier自动执行的是软投票法。
包外评估
由于bagging算法采用有放回的抽样方式（自助采样法），假设训练集有m个样本，每次抽取一个后放回，直到抽到m个样本，那么样本始终没有被抽到的概率为 ( 1 − 1 m ) m (1-\frac{1}{m})^m (1−m1)m，取极限得：37%
这意味着对于每一个分类器大约有36.8%的样本没有用于训练，这样的样本称为包外（oob）实例，可以使用这些实例进行评估，而不单独的验证集或交叉验证。在Scikit-learn中只需要设置参数oob_score=True即可使用这种方法估计。
#包外评估
bag_clf=BaggingClassifier(
DecisionTreeClassifier(),n_estimators=500,
bootstrap=True,n_jobs=-1,oob_score=True
)
bag_clf.fit(x,y)
bag_clf.oob_score_
输出：
0.908
这个集成的包外评估结果为90.8%，计算其在测试集上的表现：
from sklearn.metrics import accuracy_score
y_pred=bag_clf.predict(x_test)
accuracy_score(y_test,y_pred)
输出：
0.8666666666666667
随机子空间法
抽样对象不是实例，而是特征。每个预测器使用输入特征的随机子集进行训练，保留所有实例。
Random Patches
对训练实例和特征都进行抽样。
随机森林
随机森林是决策树的集成。可以使用RandomForestClassifier或者BaggingClassifier类生成随机森林。
训练一个拥有500棵树的随机森林分类器，每棵树限制为最多16个叶节点。
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
rnd_clf=RandomForestClassifier(n_estimators=500,max_leaf_nodes=16,n_jobs=-1)
rnd_clf.fit(x,y)
y_pred_rf=rnd_clf.predict(x_test)
accuracy_score(y_test,y_pred)
输出：
0.8666666666666667
特征重要性
重要的特征更可能出现在靠近根节点的位置，而不重要的特征通常出现在靠近叶节点的位置，甚至根本不出现。因此，可以通过计算一个特征在森林中所有书上的平均深度，来估算其重要程度。
rnd_clf.feature_importances_ #查看特征重要性
输出：
array([0.43920445, 0.56079555])
提升法：boosting
循环训练预测器，每一次都对其前序做出一些改正。
AdaBoost
新预测期对其前序进行纠正的办法之一，就是更多地关注前序拟合不足的训练实例，从而使新的预测器不断地越来越关注于难缠的问题。
首先训练一个基础分类器（比如决策树），用它对训练集进行预测，然后对错误分类的训练实例增加其相对权重，接着，使用这个最新的权重对第二个分类器进行训练，然后再次对训练集进行预测，继续更新权重，不断循环向前，并且把所有的基础分类器组合在一起就是AdaBoost集成。
梯度下降旨在逐渐调整单个预测期的参数使得成本函数最小化，AdaBoost集成在于不断往集成中加入预测器，使模型越来越好。
缺点：无法并行计算，扩展性不如bagging和pasting。
#adaboost分类器
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
ada_clf=AdaBoostClassifier(
DecisionTreeClassifier(max_depth=1),n_estimators=200,
algorithm='SAMME.R',learning_rate=0.5
)
ada_clf.fit(x,y)
y_pred=ada_clf.predict(x_test)
accuracy_score(y_test,y_pred)
输出：
0.86
梯度提升
和AdaBoost类似，也是逐步在集成中添加预测器，每一个预测器都对其前序做出改正。不同之处在于，它不是在每个迭代中调整实例权重，而是让新的预测器针对前一个预测器的残差进行拟合。
#梯度提升
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
gbrt=GradientBoostingClassifier(max_depth=2,n_estimators=3,learning_rate=1.0)
gbrt.fit(x,y)
y_pred=gbrt.predict(x_test)
accuracy_score(y_test,y_pred)
输出：
0.86
如何确定决策树的最佳数量？
早期停止法。
#寻找最优基础预测期个数:早期停止法
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error
x_train,x_val,y_train,y_val=train_test_split(x,y)
gbrt=GradientBoostingClassifier(max_depth=2,n_estimators=120)
gbrt.fit(x_train,y_train)
errors=[mean_squared_error(y_val,y_pred) for y_pred in gbrt.staged_predict(x_val)]
bst_n_estimators=np.argmin(errors)
gbrt_best=GradientBoostingClassifier(max_depth=2,n_estimators=bst_n_estimators)
gbrt_best.fit(x_train,y_train)
y_pred=gbrt.predict(x_test)
accuracy_score(y_test,y_pred)
输出：
0.88
早期停止法的其他实现方法：连续5次迭代验证误差未改善时，直接停止训练。
#早期停止法的其他实现：验证误差连续5次迭代未改善时，直接停止训练
gbrt=GradientBoostingClassifier(max_depth=2,warm_start=True)
min_val_error=float('inf')
error_going_up=0
for n_estimators in range(1,120):
gbrt.n_estimators=n_estimators
gbrt.fit(x_train,y_train)
y_pred=gbrt.predict(x_val)
val_error=mean_squared_error(y_val,y_pred)
if val_error输出：
0.8667
堆叠法：stacking
与其使用一些简单的函数（硬投票、软投票）来聚合集成中所有预测器的预测，为什么不训练一个模型来执行这一步的聚合呢？堆叠法就是对基础预测器的预测结果进行机器学习获得最后结果。
sklearn暂不支持堆叠法。