随机变量的方差

设X是一个随机变量,若E{[X-E(X)]^2} 存在,则称E{[X-E(X)]}为X的方差,记为D(X) 或Var(X),即D(X)=Var(x)=E{[X-E(X)]2}
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标准化
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(0-1)分布的方差
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均匀分布的方差
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方差的性质

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二项分布的方差
设随机变量X~B(n,p),求D(X)
由二项分布的定义知道,随机变量X是n重伯努利试验中试验成功的次数,且每次试验成功的概率位P。
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正态分布的方差
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正态分布——独立同分布
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协方差与相关系数
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协方差的性质
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相关系数的性质
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不相关与相互独立
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协方差矩阵

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