时序预测 | Python实现XGBoost极限梯度提升树股票价格预测

时序预测 | Python实现XGBoost极限梯度提升树股票价格预测

目录

    • 时序预测 | Python实现XGBoost极限梯度提升树股票价格预测
      • 预测效果
      • 基本描述
      • 环境配置
      • 模型描述
      • 程序设计
      • 参考资料

预测效果

时序预测 | Python实现XGBoost极限梯度提升树股票价格预测_第1张图片

基本描述

Python实现XGBoost极限梯度提升树股票价格预测

环境配置

XGboost (0.7)
numpy (1.15.1)
matplotlib (2.2.2)
scikit-learn (0.19.1)
Pandas (0.22.0)
Scipy (1.1.0)

模型描述

每个历史股价数据集, 数据集包含原始时间序列数据(开盘价、最高价、最低价、收盘价和交易量)。

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