GP04丨网格框架初版

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正文

大家好，今天我们分享股票社群第4期量化策略——网格策略。

在上一期中，我们分享了ETF轮动策略Plus版本（基于资金管理的ETF增强策略），本期我们分享一个下半年重点研究的方向——网格策略。

一、策略背景与逻辑

因为权益市场不带杠杆的原因，所以类马丁策略不会出现爆仓，当然这里面也有一个很重要的前提假设（类似数学假设，假设不成立，结论不成立，大家注意）——那就是要选品种，只有选好了品种，配合合适中枢基准价和网密度，这3个要素集齐了，就可以召唤“神龙”了。

在本期中一步步剖析这3个要素，我们首先搭建一个框架，这个框架具有中枢和网密度，至于说选品种，我将他视为一种“组件”，通过单独的脚本与策略拆开，达到互不干扰，并且通过一定周期更新轮动标的池。

具体操作手法就不赘述了，大一学生都知道网格、马丁是啥，如上图所示。

二、策略代码

初始化，确定我们的中枢价格、交易量的上下限，以及获取对应计算的初始化数据准备，如下图所示：

具体注释在策略文件中有说明，在此不一一赘述。

在这里我们有4个参数，分别是基准价格、初始化交易量、加仓交易量、持仓量上下限，以及幅度。

这4个参数分别控制了不同品种（可转债、ETF、个股）的交易属性设置，

同时也能根据大家的资金量设定自己的需求。

我们根据自定义函数判断价格与最新价的关系，这个关系再映射到仓位关系，从而通过头寸差来判断是否加减仓。

策略层面我们在这第一版中设定的很简单，固定手动调整的benchmark_price、交易量，以及固定的网密度，在日后迭代的版本中这一块会弄成自适应、或者某种逻辑指引下的动态调整模式，这是计划暂定的迭代2个方向。如下图所示：

三、绩效

我们筛选截取了“中国平安”、“光大证券”、“中国银河”、“华珏转债”等非银金融、可转债作为展示。如下图所示：

四、总结

1、本期是第一期网格策略框架，需要或者说可以迭代的方向有：中枢价格、网格密度、交易量（持仓量）

2、选品种，这是重中之重

3、我们要牢记一个点，类马丁策略并不是或者说不能是一个死板的策略，他不像传统的CTA或者股票多因子轮动，就算是上述两类，也有需要调整因子和权重的时候，所以类马丁这种非主流策略一定要进行调整，否则就是等死。

由于各平台差异，回测绩效以QMT版本为准！！！

本策略仅作学习、交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！