套利惨成套现

大家知道qdii etf日内走势一般都是比较佛系的,就是波动不大,因为我们开盘的时候人家都是收盘,所以etf净值没有波动,价格上的波动都可以看成是折溢价。

7月16日德国30因为某大v发车,导致价格瞬间上涨1%,溢价1.5%左右吧,如题图(15分钟k线图)。立刻想到卖了做套利。

既然做套利,就要买回来。第一,当天申购场外基金,那么安全垫是(1.5-0.65)%=0.85%,只要当晚德国30涨幅不超过0.85%,我就赚了。但是我没有申购,因为我不喜欢qdii场外基金。一是申购赎回都是未知价交易,承受两天波动风险;而是回款慢,一般要一周时间。

第二,等场内不溢价了,且净值低于我的卖出价格,买回来。然后,就没有然后了。。。溢价既没有缩小,净值还上涨了。

所以,我的套利变成了只卖出不买入,变味了,变成了套现。

现在回想一下,如果有什么可以改进的地方。第一,既然初心是做套利,那么吃的就是溢价变小。如果在场内买,并不能保证当天或第二天溢价就变小。只有场外买才有这种确定性。那么如果你的初心是套利,那么请坚持它,而不要变味。

第二,场外买,既然要承受两天的波动,那么就要加大安全垫拍脑袋,假设两天都跌1%,那就是2%,再加上申购赎回费用0.65%,还有我的盈利至少也得1%吧。也就是说,得要溢价4%再动手。少动多看。

ps,溢价超过1%我就不会买。如果特别看好的话,溢价0.5%以内可以考虑买。

题图:2018年7月16日513030 15分钟K线图

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