计量经济学

第一章

三个数据

• 截面数据： 在同一时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据。
• 时间序列数据： 对同一个观测单位，在不同时点进行观测的得到的多个观测值序列。
• 面板数据： 对多个观测单位，在一系列不同时点上进行观测得到的数据。

分布

正态分布

• 期望为 ，方差为 。TODO
• 独立同分布正态随机变量的任意线性组合仍服从正态分布
• 偏度 E(X - µ) 为 0， 峰度 为3 TODO

卡方分布

• 卡方分布只取正值，并且是偏斜分布，其偏度取决于自由度的大小，自由度越小越右偏，随着自由度增大，卡方分布逐渐对称，接近正态分布。
• 期望：自由度k， 方差： 2k

t分布

• 期望： 0，对称分布，他的密度函数和图形类似于标准正态分布。
• 方差： k / (k - 2) (K > 2)， 其分布比标准正态分布要平坦一些。

F分布

• F分布只非负值，并且是偏斜分布，但随着两个自由度k1,k2的增大，F分布逐渐对称，接近正态分布。
• t^2 = F(1, k). TODO

第二章

一元线性回归模型基本假设：

1. 假设总体模型为一元的线性随机函数关系： yi = b TODO, 为被解释变量， 为解释变量， 为总体函数，为在总体中随机抽取的容量为n的样本，解释变量在变化