风控(一) 评分卡开发

1.1 标准评分卡(分为：申请评分卡、行为评分卡)

1.申请评分卡，对新贷款申请进行筛选并判断其违约金 ————>对新贷款申请进行一次性信用评分
结果将决定：估计的信用状况，为了获得审批通过需要提供的抵押物，贷款金额，贷款定价

2.行为评分卡，用来对已经通过审批并进入执行阶段的账户，进行信用评分 ————>反复进行，以监测和管理业务账户
结果将决定：审查信用额度，制定清收策略，审查贷款定价和贷款条件

3.标准评分卡格式：使用三个决定变量的标准评分卡：
Age：账户持有人年龄 TmAtAddress：当前住址的居住年限 EmpStatus：就业状况

1.2 评分卡开发流程

1.流程： 获取数据—>EDA与数据描述—>数据准备—>变量选择—>模型开发—>模型评估—>评分卡实施—>监测和报告
2.问题准备：

        ①确定违约与正常的定义(根据业务重点，财务结果， 具体产品历史表现)
        ②确定计划的评分卡的范围、开发和实施窗口
        ③识别数据来源，设计主要项目管理计划

3.数据获取与整合：选择合适的，最有用的外部数据。

4.EDA(探索性数据分析)与数据描述： ——>检查数据并理解其特征

        ①候选预测变量单变量统计特征，及其分布
        ②计算每个候选预测变量分类或分段条件下的违约率分布(要素分析)
        ③通过列联表，相关性指标确定不同变量间的检验关系

5.数据准备(最耗时，最重要)
WOE(证据权重)转化，降低基数，连续变量的最优分段

6.变量选择：只选择那些表现出较强预测能力的变量

7.模型开发：传统一般使用Logistic回归 可以用SAS中的PROC LOGISTIC实施

8.模型验证：需要满足四项基本原则

        ①准确性水平
        ②稳健，鲁棒
        ③简洁
        ④具有意义，即在业务变量及其预测值方面是可解释的

9.评分卡的创建和刻度
10.评分卡实施：确定最终得分的临界值，以对应所需的业务行动，例如接受、拒绝或参考人工审批结果。
11.拒绝演绎