影响场外个股期权费用因素

期权的定价原理是券商通过black-scholes模型或者二叉树模型根据该标的股前段时间的波动率测算得出，前期波动率越大，券商对冲的难度越大，期权费报价就越高，尤其是近期出现过连续涨停、跌停等波动率较大的情况，券商报价会较高，甚至没有报价。因此，波动率是影响期权费用的一个重要因素。除此之外，时间也是影响期权费用的一个重要因素，往往认购的期权时间越长，那么费用会越高。