使用 Python 可视化股票市场的羊群行为

一、简介

行为金融学中一个根深蒂固的有趣现象是“羊群行为”的概念。这就是个人投资者模仿大众行为的地方，有时甚至违背他们自己的信息或判断。但这为什么重要呢？因为从本质上讲，羊群效应会放大市场波动，制造价格泡沫，甚至引发金融危机。

此外，它挑战了市场总是有效的传统金融理论，因为它可能导致资产价格偏离其基本价值。虽然羊群效应的想法并不新鲜，但以结构化且有意义的方式对其进行量化始终具有挑战性。在本文中，我们将尝试使用 Python 中易于访问的数据来实现这一点。

我们还将介绍几种旨在量化股票市场羊群行为的方法。通过将理论概念与 Python 实践相结合，我们的目标是为读者提供一个实用的工具包来识别和衡量金融数据中的羊群模式。

2.Python实现

2.1 羊群行为